Сравнение LII с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или SCHG.
Основные характеристики
| LII | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.45% | 22.46% |
| Дох-ть за 1 год | 61.42% | 35.07% |
| Дох-ть за 3 года | 27.31% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.09% | 19.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.02% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 28.55% | 17.34% |
| Макс. просадка | -62.76% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между LII и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LII и SCHG
С начала года, LII показывает доходность 35.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 24.02% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LII c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и SCHG
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.56% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок LII и SCHG
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LII и SCHG
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.