PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с CAH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или CAH.

Корреляция

Корреляция между LH и CAH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LH и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
919.20%
16,459.53%
LH
CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.46

CAH:

1.62

Коэф-т Сортино

LH:

0.85

CAH:

2.23

Коэф-т Омега

LH:

1.10

CAH:

1.30

Коэф-т Кальмара

LH:

0.42

CAH:

1.95

Коэф-т Мартина

LH:

1.91

CAH:

8.46

Индекс Язвы

LH:

5.84%

CAH:

4.19%

Дневная вол-ть

LH:

24.09%

CAH:

21.90%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

LH:

-12.18%

CAH:

-0.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$19.12B

CAH:

$33.23B

EPS

LH:

$8.84

CAH:

$5.37

Коэффициент P/E

LH:

25.83

CAH:

25.62

Коэффициент PEG

LH:

0.83

CAH:

0.90

Коэффициент P/S

LH:

1.47

CAH:

0.15

Коэффициент P/B

LH:

2.37

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

CAH:

$167.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

CAH:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

CAH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции LH превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.55% соответственно.

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.13%

10 лет

8.65%

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.46
CAH: 1.62
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.85
CAH: 2.23
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.10
CAH: 1.30
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
CAH: 1.95
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.91
CAH: 8.46

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
1.62
LH
CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и CAH

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CAH в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок LH и CAH

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-0.80%
LH
CAH

Волатильность

Сравнение волатильности LH и CAH

Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
9.82%
LH
CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию