PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LH и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.80%
504.39%
LH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.34

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

LH:

0.66

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

LH:

1.08

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

LH:

0.28

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

LH:

1.47

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

LH:

5.02%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

LH:

21.84%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LH:

-13.46%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.35% соответственно.


LH

С начала года

-1.60%

1 месяц

-11.52%

6 месяцев

4.78%

1 год

7.89%

5 лет

19.18%

10 лет

8.14%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LH: 0.34
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.66
VOO: 0.01
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.08
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LH: 0.28
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LH: 1.47
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.07
LH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и VOO

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings
1.28%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LH и VOO

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.46%
-17.13%
LH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LH и VOO

Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.43%
9.12%
LH
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab