Сравнение LH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или VOO.
Основные характеристики
| LH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.61% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 4.54% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | -3.67% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.71% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 17.93% | 11.67% |
| Макс. просадка | -96.05% | -33.99% |
| Current Drawdown | -23.94% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между LH и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LH и VOO
С начала года, LH показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LH и VOO
Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.39% | 1.18% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LH и VOO
Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LH и VOO
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.