Сравнение LH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или SPY.
Корреляция
Корреляция между LH и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LH и SPY
Основные характеристики
LH:
0.34
SPY:
-0.09
LH:
0.66
SPY:
-0.02
LH:
1.08
SPY:
1.00
LH:
0.28
SPY:
-0.09
LH:
1.47
SPY:
-0.45
LH:
5.02%
SPY:
3.31%
LH:
21.84%
SPY:
15.87%
LH:
-96.05%
SPY:
-55.19%
LH:
-13.46%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, LH показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.25% соответственно.
LH
-1.60%
-11.52%
4.78%
7.89%
19.18%
8.14%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LH и SPY
LH
SPY
Сравнение LH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LH и SPY
Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.28% | 1.26% | 1.18% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LH и SPY
Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LH и SPY
Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 6.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.