PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LH с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или SPY.

Корреляция

Корреляция между LH и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.70%
2,152.01%
LH
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.46

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

LH:

0.85

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

LH:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LH:

0.42

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

LH:

1.91

SPY:

2.26

Индекс Язвы

LH:

5.84%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

LH:

24.09%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LH:

-12.18%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.04% соответственно.

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.13%

10 лет

8.65%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.46
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.85
SPY: 0.86
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.10
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.91
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.51
LH
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и SPY

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LH и SPY

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-9.89%
LH
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LH и SPY

Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 11.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
15.12%
LH
SPY