PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с ABT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или ABT.

Корреляция

Корреляция между LH и ABT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LH и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
920.41%
8,117.47%
LH
ABT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.58

ABT:

1.08

Коэф-т Сортино

LH:

1.01

ABT:

1.65

Коэф-т Омега

LH:

1.12

ABT:

1.21

Коэф-т Кальмара

LH:

0.53

ABT:

0.87

Коэф-т Мартина

LH:

2.41

ABT:

5.34

Индекс Язвы

LH:

5.80%

ABT:

4.15%

Дневная вол-ть

LH:

24.09%

ABT:

20.58%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

LH:

-12.07%

ABT:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$18.75B

ABT:

$224.39B

EPS

LH:

$8.99

ABT:

$7.63

Коэффициент P/E

LH:

24.93

ABT:

16.96

Коэффициент PEG

LH:

0.82

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

LH:

1.44

ABT:

5.30

Коэффициент P/B

LH:

2.33

ABT:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

ABT:

$31.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

ABT:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

ABT:

$8.53B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.62% соответственно.

LH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-0.06%

1 год

11.33%

5 лет

11.07%

10 лет

8.22%

ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

13.93%

1 год

23.00%

5 лет

8.42%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.47
ABT: 1.08
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.86
ABT: 1.65
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.11
ABT: 1.21
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
ABT: 0.87
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.94
ABT: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.08
LH
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и ABT

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ABT в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок LH и ABT

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-7.68%
LH
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности LH и ABT

Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
8.98%
LH
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию