PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение LH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с COST

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или COST.

Корреляция

Корреляция между LH и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности LH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94%
8.63%
LH
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.35

COST:

1.58

Коэф-т Сортино

LH:

0.69

COST:

2.14

Коэф-т Омега

LH:

1.08

COST:

1.29

Коэф-т Кальмара

LH:

0.31

COST:

1.97

Коэф-т Мартина

LH:

1.56

COST:

6.23

Индекс Язвы

LH:

5.28%

COST:

5.46%

Дневная вол-ть

LH:

23.34%

COST:

21.55%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

LH:

-14.82%

COST:

-10.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$18.29B

COST:

$428.24B

EPS

LH:

$8.83

COST:

$17.07

Цена/прибыль

LH:

24.76

COST:

56.49

PEG коэффициент

LH:

0.84

COST:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.97% против 22.68% соответственно.

LH

С начала года

-3.15%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

2.94%

1 год

8.61%

5 лет

12.79%

10 лет

7.97%

COST

С начала года

5.26%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

8.63%

1 год

32.27%

5 лет

28.46%

10 лет

22.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laboratory Corporation of America Holdings

Costco Wholesale Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LH: 0.35
COST: 1.58
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.69
COST: 2.14
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.08
COST: 1.29
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LH: 0.31
COST: 1.97
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.56
COST: 6.23

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.58
LH
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и COST

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности COST в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.30%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LH и COST

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.82%
-10.54%
LH
COST

Волатильность

Сравнение волатильности LH и COST

Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
9.48%
LH
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.33B
63.72B
(LH) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с LH или COST

5y Eq Model
-4%
YTD
ATD.TO
BLK
BMO.TO
CP.TO
DASTY
DE
DEO
DIS
ERF.TO
FIS
FTS.TO
GOOG
GOOGL
HD
IHS
JNJ
KEYS
KMB
KNYJY
KXS.TO
META
NEM
NSRGY
NTR.TO
QSR.TO
RY.TO
SYK
TD.TO
TRP.TO
V
VET.TO
AAPL
AMGN
AMZN
BAC
EMA.TO
MSFT
ZTS
DHR
BIPC.TO
AMT
COST
DLR
NET
LZAGY
CRWD
TSM
SNPS
PAVE
EWJ
GDX
ITB
XSOE
AWAY
NVDA
UBER
ATVI
GE
MS
WSP.TO
KNX
PRU
WPM.TO
NFLX
ICLN
LULU
COF
LVMUY
TAN
ADI
EPAM
KBE
ACN
ADBE
FCX
PPL.TO
SPGI
BSX
NVT
ABX.TO
CNQ.TO
FRU.TO
MEG.TO
PAAS
CVS
SBUX
T.TO
NOW
CVX
FNV.TO
SLB
FXI
DOL.TO
ASML
AME
VLTO
APH
ARM
RIO
UNH
AON
CDNS
MPWR
BR
FCR-UN.TO
HR-UN.TO
AP-UN.TO
Retirement
-12%
YTD
APLY
AAPL
MU
SQ
PAAS
VZ
QCOM
FDVV
FDLO
JEPI
AMD
1 / 1

Последние обсуждения

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
250

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
326