Сравнение LH с COST
LH (Laboratory Corporation of America Holdings) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LH returned 9.42%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LH показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.42% против 22.43% соответственно.
LH
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.42%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам LH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 4.57% | 10.62% | 2.22% | 13.82% | -24.41% | 54.37% | 20.32% | 33.88% | -20.78% | 24.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between LH and COST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between LH and COST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LH:
$11.28
COST:
$26.51
LH:
23.14
COST:
36.68
LH:
1.54
COST:
1.10
LH:
$14.14B
COST:
$293.59B
LH:
$4.01B
COST:
$11.12B
LH:
$1.90B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LH vs. COST — Ранг доходности на риск
LH
COST
Сравнение LH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.44 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.99 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.03 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LH и COST
Максимальная просадка LH за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -53.39% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -16.02% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -20.74% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -31.40% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -31.40% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -11.15% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.61% | -13.36% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 9.60% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LH и COST
Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 4.91%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.14% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 14.83% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 19.15% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 22.73% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 21.94% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LH и COST
Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.10% | 1.15% | 1.26% | 1.18% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LH и COST
LH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 3.54B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
LH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 380.80M при выручке в 3.54B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 277.80M при выручке в 3.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LH and COST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to LH (4.91%). In terms of maximum drawdown, LH dropped -96.15% vs COST's -53.39%.
LH currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор