PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LH с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LH и LHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LH и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
904.39%
6,037.72%
LH
LHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.34

LHX:

0.05

Коэф-т Сортино

LH:

0.66

LHX:

0.20

Коэф-т Омега

LH:

1.08

LHX:

1.03

Коэф-т Кальмара

LH:

0.28

LHX:

0.04

Коэф-т Мартина

LH:

1.47

LHX:

0.08

Индекс Язвы

LH:

5.02%

LHX:

11.58%

Дневная вол-ть

LH:

21.84%

LHX:

20.70%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

LHX:

-65.67%

Текущая просадка

LH:

-13.46%

LHX:

-22.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$18.83B

LHX:

$37.93B

EPS

LH:

$8.84

LHX:

$7.86

Цена/прибыль

LH:

25.45

LHX:

25.71

PEG коэффициент

LH:

0.82

LHX:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

LHX:

$16.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

LHX:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

LHX:

$2.83B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.96% соответственно.


LH

С начала года

-1.60%

1 месяц

-11.52%

6 месяцев

4.78%

1 год

7.89%

5 лет

19.18%

10 лет

8.14%

LHX

С начала года

-3.38%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-1.61%

5 лет

4.63%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LH: 0.34
LHX: 0.05
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.66
LHX: 0.20
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.08
LHX: 1.03
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LH: 0.28
LHX: 0.04
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LH: 1.47
LHX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LHX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.05
LH
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и LHX

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности LHX в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings
1.28%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.32%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LH и LHX

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.46%
-22.74%
LH
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности LH и LHX

Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 6.43%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.43%
7.04%
LH
LHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab