PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LH с DGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LH с DGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LH (Laboratory Corporation of America Holdings) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, LH returned 9.42%/yr vs 11.89%/yr for DGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LH и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.89% соответственно.

LH

1 день
0.79%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.57%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.68%
3 года*
13.09%
5 лет*
3.72%
10 лет*
9.42%

DGX

1 день
1.27%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.03%
6 месяцев
7.44%
1 год
14.87%
3 года*
15.76%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LH и DGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		4.57%10.62%2.22%13.82%-24.41%54.37%20.32%33.88%-20.78%24.25%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		14.03%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%

Correlation

The correlation between LH and DGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г.

0.55

Over the past year, LH and DGX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$21.63B

DGX:

$21.97B

EPS

LH:

$11.28

DGX:

$9.10

Коэффициент P/E

LH:

23.14

DGX:

21.55

Коэффициент P/S

LH:

1.54

DGX:

1.96

Коэффициент P/B

LH:

2.48

DGX:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$14.14B

DGX:

$11.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$4.01B

DGX:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.90B

DGX:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laboratory Corporation of America Holdings

Quest Diagnostics Incorporated

Часто сравнивают с LH:
LH с LHXLH с SPYLH с VOOLH с RDNTLH с COSTLH с ABTLH с CAH
Часто сравнивают с DGX:
DGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETSDGX с XLU

Доходность на риск

LH vs. DGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг доходности на риск LH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LH c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.66

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.16

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.29

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

2.70

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LH vs. DGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.66

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Просадки

Сравнение просадок LH и DGX

Максимальная просадка LH за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и DGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.15%

-49.46%

-46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.55%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.57%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

-28.62%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-36.60%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-7.05%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.61%

-11.90%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

5.52%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LH и DGX

Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеют волатильность 4.91% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.94%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.45%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

22.59%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

21.74%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

23.76%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и DGX

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DGX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.66%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.10%1.15%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.54B
2.90B
(LH) Общая выручка
(DGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LH и DGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Laboratory Corporation of America Holdings и Quest Diagnostics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
28.7%
32.5%
Активы портфеля
LH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 3.54B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

LH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 380.80M при выручке в 3.54B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

LH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 277.80M при выручке в 3.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

LH and DGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGX has higher volatility (4.94%) compared to LH (4.91%). In terms of maximum drawdown, LH dropped -96.15% vs DGX's -49.46%.

DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LH и DGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор