PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с DGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с DGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или DGX.

Корреляция

Корреляция между LH и DGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LH и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,579.27%
6,813.07%
LH
DGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.46

DGX:

1.33

Коэф-т Сортино

LH:

0.85

DGX:

2.15

Коэф-т Омега

LH:

1.10

DGX:

1.26

Коэф-т Кальмара

LH:

0.42

DGX:

1.65

Коэф-т Мартина

LH:

1.91

DGX:

8.08

Индекс Язвы

LH:

5.84%

DGX:

3.67%

Дневная вол-ть

LH:

24.09%

DGX:

22.34%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

DGX:

-49.46%

Текущая просадка

LH:

-12.18%

DGX:

-1.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$19.12B

DGX:

$19.40B

EPS

LH:

$8.84

DGX:

$7.91

Коэффициент P/E

LH:

25.83

DGX:

21.97

Коэффициент PEG

LH:

0.83

DGX:

1.57

Коэффициент P/S

LH:

1.47

DGX:

1.91

Коэффициент P/B

LH:

2.37

DGX:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

DGX:

$10.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

DGX:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

DGX:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.50% соответственно.

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.13%

10 лет

8.65%

DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

10.72%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и DGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.46
DGX: 1.33
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.85
DGX: 2.15
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.10
DGX: 1.26
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
DGX: 1.65
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.91
DGX: 8.08

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
1.33
LH
DGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и DGX

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DGX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%

Просадки

Сравнение просадок LH и DGX

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-1.32%
LH
DGX

Волатильность

Сравнение волатильности LH и DGX

Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
9.76%
LH
DGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию