Сравнение LGILX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.28% против 14.06% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SPY
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
LGILX vs. SPY — Ранг доходности на риск
LGILX
SPY
Сравнение LGILX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.96 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.49 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.53 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.27 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.96 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SPY
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SPY
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -55.19% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -12.05% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -24.50% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.72% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -5.53% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -9.09% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.54% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SPY
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.35% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 9.50% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 19.06% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.06% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.92% | +6.15% |