PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.28% против 16.68% соответственно.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий LGILX и ADX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

LGILX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.47

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.18

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.56

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

11.81

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.47

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.23

Корреляция

Корреляция между LGILX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и ADX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и ADX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-71.60%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-11.12%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-25.07%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-37.17%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-4.36%

-19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-23.22%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

2.41%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и ADX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.64%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

10.77%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

18.76%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

17.23%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

17.96%

+6.11%