PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с XHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGIH с XHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LGIH и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGIH и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		-11.06%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		-3.49%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 4.74% против 12.23% соответственно.

LGIH

1 день
-3.34%
1 месяц
-23.73%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-42.12%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-24.23%
10 лет*
4.74%

XHB

1 день
0.50%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-10.78%
1 год
2.71%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAIL
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с VOO

Доходность на риск

LGIH vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 44
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIHXHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.09

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

0.37

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.14

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

0.35

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGIH vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIHXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.09

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.03

Корреляция

Корреляция между LGIH и XHB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и XHB

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.65%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок LGIH и XHB

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, примерно равная максимальной просадке XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и XHB.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIHXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-81.61%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-21.14%

-28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.33%

-39.46%

-41.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

-49.57%

-31.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-20.09%

-59.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-27.69%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

8.56%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и XHB

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIHXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

8.28%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

18.21%

+23.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.09%

29.21%

+30.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

27.39%

+20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.16%

27.18%

+22.98%