Сравнение LFT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LFT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -9.22% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.21% против 14.14% соответственно.
LFT
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -34.50%
- 1 год
- -47.18%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -8.75%
- 10 лет*
- -1.21%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. VOO — Ранг доходности на риск
LFT
VOO
Сравнение LFT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.01 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | 1.53 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.55 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.31 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.01 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.71 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.79 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.83 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между LFT и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и VOO
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 14.52% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LFT и VOO
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -33.99% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.73% | -11.98% | -39.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.40% | -24.52% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -33.99% | -43.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -5.55% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -3.72% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.39% | 2.55% | +28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и VOO
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.44% | 5.34% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 9.47% | +28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.29% | 18.11% | +29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 16.82% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 17.99% | +23.41% |