PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFT с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LFT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-9.95%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.38% против 14.19% соответственно.

LFT

1 день
-0.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-47.20%
3 года*
-2.98%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
-1.38%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с GSLFT с OLFT с STAGLFT с PFFVLFT с TWO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LFT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.98

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

1.49

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.53

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.13

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.98

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.79

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между LFT и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и VOO

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		14.63%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LFT и VOO

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-33.99%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.73%

-8.90%

-42.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.40%

-24.52%

-30.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-33.99%

-43.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.30%

-5.44%

-46.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-3.72%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.54%

2.57%

+28.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и VOO

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

5.27%

+14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.12%

9.46%

+28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.30%

18.11%

+29.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

16.81%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

17.98%

+23.42%