PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFT с GS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. LFT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, LFT returned -2.71%/yr vs 23.44%/yr for GS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -23.86%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: -2.71% против 23.44% соответственно.

LFT

1 день
-2.80%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.86%
6 месяцев
-32.26%
1 год
-54.48%
3 года*
-6.33%
5 лет*
-13.47%
10 лет*
-2.71%

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFT и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-23.86%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between LFT and GS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2013 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFT:

$54.50M

GS:

$320.63B

EPS

LFT:

-$0.06

GS:

$57.41

Коэффициент P/S

LFT:

0.96

GS:

2.96

Коэффициент P/B

LFT:

0.34

GS:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$56.81M

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$63.50M

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$37.56M

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с OLFT с VOOLFT с PFFVLFT с STAGLFT с TWO
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

LFT vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 55
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.80

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
3.42

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.45

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.93

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

13.17

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

2.80

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.89

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.33

-0.49

Просадки

Сравнение просадок LFT и GS

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-78.84%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-19.42%

-36.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.29%

-30.90%

-27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.29%

-32.84%

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-48.75%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.67%

-2.21%

-57.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.92%

-22.63%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

5.78%

+30.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и GS

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

8.10%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

22.06%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

27.25%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

27.86%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.43%

29.76%

+11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и GS

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности GS в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		17.31%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
17.23B
(LFT) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LFT and GS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFT has higher volatility (13.68%) compared to GS (8.10%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFT и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор