PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFT с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Доходность

Сравнение доходности LFT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-9.22%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFT:

$64.91M

GS:

$273.20B

EPS

LFT:

-$0.14

GS:

$54.19

Коэффициент P/S

LFT:

1.06

GS:

2.18

Коэффициент P/B

LFT:

0.40

GS:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$61.31M

GS:

$125.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$42.55M

GS:

$57.17B

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$47.24M

GS:

$21.81B

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: -1.21% против 20.79% соответственно.

LFT

1 день
-1.59%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-34.50%
1 год
-47.18%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
-1.21%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с VOOLFT с OLFT с STAGLFT с PFFVLFT с TWO
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

LFT vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 99
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

1.88

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

2.41

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.13

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

9.91

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.88

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.31

-0.44

Корреляция

Корреляция между LFT и GS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и GS

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		14.52%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LFT и GS

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-78.84%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.73%

-19.42%

-32.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.40%

-32.84%

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-48.75%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-11.39%

-40.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.64%

-22.75%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

6.13%

+25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и GS

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

9.60%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

21.73%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.29%

32.15%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

27.69%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

29.71%

+11.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
30.13B
(LFT) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию