Сравнение LFT с GS
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. LFT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, LFT returned -4.52%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: -4.52% против 23.48% соответственно.
LFT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -30.29%
- С начала года
- -28.81%
- 1 год
- -51.26%
- 3 года*
- -11.24%
- 5 лет*
- -15.63%
- 10 лет*
- -4.52%
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам LFT и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -28.81% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between LFT and GS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$48.93M
GS:
$323.17B
LFT:
-$0.06
GS:
$67.36
LFT:
0.86
GS:
2.89
LFT:
0.31
GS:
2.00
LFT:
$56.81M
GS:
$117.94B
LFT:
$63.50M
GS:
$67.57B
LFT:
$37.56M
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. GS — Ранг доходности на риск
LFT
GS
Сравнение LFT c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.98 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.65 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и GS
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -78.84% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -19.42% | -37.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -30.90% | -30.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.18% | -32.84% | -28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -48.75% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -4.91% | -57.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -22.59% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.81% | 5.99% | +31.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и GS
Текущая волатильность для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) составляет 10.20%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что LFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 12.57% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 25.40% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 30.43% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 28.42% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 29.95% | +11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и GS
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 17.15% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and GS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to LFT (10.20%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор