PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFT с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности LFT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-9.22%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFT:

$64.91M

STAG:

$6.81B

EPS

LFT:

-$0.14

STAG:

$1.46

Коэффициент P/S

LFT:

1.06

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

LFT:

0.40

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$61.31M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$42.55M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$47.24M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -1.21% против 11.05% соответственно.

LFT

1 день
-1.59%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-34.50%
1 год
-47.18%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
-1.21%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с GSLFT с VOOLFT с OLFT с PFFVLFT с TWO
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

LFT vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 99
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.18

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

0.41

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.27

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

0.96

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.18

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.22

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.51

-0.64

Корреляция

Корреляция между LFT и STAG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и STAG

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		14.52%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок LFT и STAG

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-45.08%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.73%

-16.84%

-34.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.40%

-42.22%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-45.08%

-31.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-9.83%

-42.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.64%

-10.58%

-22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

4.69%

+26.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и STAG

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

4.99%

+14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

12.70%

+25.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.29%

22.99%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

23.40%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

26.15%

+15.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
220.90M
(LFT) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию