Сравнение LFT с STAG
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LFT in REIT - Mortgage, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, LFT returned -4.52%/yr vs 10.48%/yr for STAG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -4.52% против 10.48% соответственно.
LFT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -30.29%
- С начала года
- -28.81%
- 1 год
- -51.26%
- 3 года*
- -11.24%
- 5 лет*
- -15.63%
- 10 лет*
- -4.52%
STAG
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам LFT и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -28.81% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 16.76% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between LFT and STAG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between LFT and STAG shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFT:
$48.93M
STAG:
$8.04B
LFT:
-$0.06
STAG:
$1.29
LFT:
0.86
STAG:
9.19
LFT:
0.31
STAG:
2.24
LFT:
$56.81M
STAG:
$863.82M
LFT:
$63.50M
STAG:
$356.54M
LFT:
$37.56M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. STAG — Ранг доходности на риск
LFT
STAG
Сравнение LFT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.35 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.84 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и STAG
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -45.08% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -9.44% | -47.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -24.59% | -36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.18% | -42.22% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -45.08% | -31.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | 0.00% | -62.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -10.45% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.81% | 3.80% | +34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и STAG
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.52% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 15.48% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 20.38% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 23.56% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 26.19% | +15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и STAG
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности STAG в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 17.15% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.62% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and STAG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (10.20%) compared to STAG (7.52%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор