PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFT с PFFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).

PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LFT и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-9.22%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%33.39%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.

LFT

1 день
-1.59%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-34.50%
1 год
-47.18%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
-1.21%

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с GSLFT с VOOLFT с OLFT с STAGLFT с TWO
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOA

Доходность на риск

LFT vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.17

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

0.26

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.09

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

0.29

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.17

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.50

-0.63

Корреляция

Корреляция между LFT и PFFV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и PFFV

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности PFFV в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		14.52%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFT и PFFV

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и PFFV.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-18.96%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.73%

-4.35%

-47.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.40%

-18.96%

-36.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-2.77%

-49.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.64%

-4.29%

-28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

1.40%

+29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и PFFV

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

1.59%

+17.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

2.93%

+35.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.29%

5.64%

+41.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

8.85%

+25.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

8.79%

+32.61%