Сравнение LFT с O
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LFT in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, LFT returned -2.94%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -23.13%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.94% против 4.54% соответственно.
LFT
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -23.13%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -49.90%
- 3 года*
- -7.50%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- -2.94%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам LFT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -23.13% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LFT and O is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LFT:
-$0.06
O:
$1.17
LFT:
0.97
O:
7.13
LFT:
$56.81M
O:
$5.92B
LFT:
$63.50M
O:
$3.89B
LFT:
$37.56M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. O — Ранг доходности на риск
LFT
O
Сравнение LFT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.17 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.71 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и O
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -48.45% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.07% | -11.10% | -43.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.51% | -26.49% | -33.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.51% | -34.48% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -48.28% | -28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.28% | -7.03% | -52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -9.20% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 4.77% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и O
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 6.01% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 12.15% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 16.39% | +30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 18.92% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 25.66% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и O
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.14%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 17.14% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and O have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.94%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор