PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LFT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -22.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.97% против 4.67% соответственно.


LFT

1 день
1.92%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-24.97%
1 год
-53.60%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
-2.97%

O

1 день
0.05%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.81%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFT и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.
-22.40%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
O
Realty Income Corporation
8.31%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between LFT and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2013 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

LFT:

-$0.06

O:

$1.17

Коэффициент P/S

LFT:

0.98

O:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$56.81M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$63.50M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$37.56M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lument Finance Trust, Inc.

Realty Income Corporation

Доходность на риск

LFT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFT
Ранг доходности на риск LFT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 66
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.14

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.16

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

2.91

-4.39

LFT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.81

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.48

-0.63

Просадки

Сравнение просадок LFT и O

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-48.45%

-33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-11.10%

-45.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.29%

-26.49%

-31.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.29%

-34.48%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-48.28%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.89%

-10.39%

-48.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.93%

-9.21%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.13%

4.42%

+31.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и O

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

5.47%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.87%

11.72%

+26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.75%

15.92%

+30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

18.87%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.42%

25.62%

+15.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и O

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности O в 5.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.
16.98%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
O
Realty Income Corporation
5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.55B
(LFT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LFT and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFT has higher volatility (13.89%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор