Сравнение LFGY с XBTY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 8.63% vs -36.75% for XBTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -20.15%.
LFGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -4.62% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
Correlation
The correlation between LFGY and XBTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between LFGY and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. XBTY — Ранг доходности на риск
LFGY
XBTY
Сравнение LFGY c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.80 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.24 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -1.30 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -1.27 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и XBTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки XBTY в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -45.90% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -45.90% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -45.90% | +35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -23.12% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 29.63% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и XBTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 5.38% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 16.56% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 28.30% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.90% | 27.91% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 27.91% | +13.99% |
Сравнение комиссий LFGY и XBTY
И LFGY, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и XBTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что меньше доходности XBTY в 242.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and XBTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.49%) compared to XBTY (5.38%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs XBTY's -45.90%.
On 1-year performance, LFGY leads with 8.63% vs -36.75% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 8.63% return vs -36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 82.56% for LFGY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор