Сравнение LFGY с XBTY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs -43.39% for XBTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -24.28%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -2.11% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -24.28% | -21.19% |
Correlation
The correlation between LFGY and XBTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between LFGY and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. XBTY — Ранг доходности на риск
LFGY
XBTY
Сравнение LFGY c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.72 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.89 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.37 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и XBTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки XBTY в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -48.70% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -48.70% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -48.70% | +32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -24.22% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 31.62% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и XBTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 5.21% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 15.68% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 27.64% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 27.43% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 27.43% | +14.95% |
Сравнение комиссий LFGY и XBTY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и XBTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что меньше доходности XBTY в 234.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 234.42% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and XBTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to XBTY (5.21%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs XBTY's -48.70%.
On 1-year performance, LFGY leads with -1.80% vs -43.39% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -1.80% return vs -43.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
XBTY has the higher dividend yield at 234.42%, compared with 87.63% for LFGY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for XBTY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор