Сравнение LEVI с F
LEVI (Levi Strauss & Co.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEVI in Apparel Manufacturing, F in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, LEVI returned -0.23%/yr vs 4.77%/yr for F. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEVI и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEVI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%.
LEVI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам LEVI и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVI Levi Strauss & Co. | 10.45% | 23.42% | 7.50% | 9.99% | -36.47% | 25.91% | 5.18% | -13.25% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 12.17% |
Correlation
The correlation between LEVI and F is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
LEVI:
$8.92B
F:
$63.96B
LEVI:
$1.56
F:
-$1.52
LEVI:
1.38
F:
0.33
LEVI:
4.04
F:
1.71
LEVI:
$6.50B
F:
$189.86B
LEVI:
$4.01B
F:
$17.42B
LEVI:
$850.90M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEVI vs. F — Ранг доходности на риск
LEVI
F
Сравнение LEVI c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVI | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.78 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 7.48 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVI | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LEVI и F
Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEVI | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -97.07% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -22.31% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.47% | -36.51% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.74% | -58.62% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -30.68% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -44.70% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 8.29% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVI и F
Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 9.08%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEVI | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 21.29% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 29.05% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 37.02% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 39.38% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 37.46% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVI и F
Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
LEVI Levi Strauss & Co. | 2.48% | 2.60% | 2.89% | 2.90% | 2.84% | 1.04% | 0.80% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEVI и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEVI и F
LEVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
LEVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила об операционной прибыли в 198.70M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
LEVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о чистой прибыли в 175.80M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEVI and F have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to LEVI (9.08%). In terms of maximum drawdown, LEVI dropped -59.85% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEVI и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор