PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEVI с LULU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или LULU.

Корреляция

Корреляция между LEVI и LULU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEVI и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.43

LULU:

-0.04

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.39

LULU:

0.14

Коэф-т Омега

LEVI:

0.95

LULU:

1.02

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.35

LULU:

-0.10

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.76

LULU:

-0.28

Индекс Язвы

LEVI:

25.06%

LULU:

18.50%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.29%

LULU:

44.47%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

LULU:

-92.26%

Текущая просадка

LEVI:

-36.76%

LULU:

-37.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$7.05B

LULU:

$39.31B

EPS

LEVI:

$0.90

LULU:

$14.63

Коэффициент P/E

LEVI:

19.82

LULU:

22.36

Коэффициент P/S

LEVI:

1.10

LULU:

3.71

Коэффициент P/B

LEVI:

3.47

LULU:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.33B

LULU:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$3.86B

LULU:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$649.90M

LULU:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -16.96%.

LEVI

С начала года

1.70%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

11.35%

1 год

-18.66%

3 года

5.21%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-16.96%

1 месяц

25.07%

6 месяцев

3.00%

1 год

-1.68%

3 года

5.04%

5 лет

2.79%

10 лет

17.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

Lululemon Athletica Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LULU равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и LULU

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		3.00%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и LULU

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и LULU

Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 7.55%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.53B
3.61B
(LEVI) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEVI и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Levi Strauss & Co. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
62.1%
60.4%
(LEVI) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
LEVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Levi Strauss & Co. сообщила о валовой прибыли в 947.60M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

LEVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Levi Strauss & Co. сообщила об операционной прибыли в 191.60M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

LEVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Levi Strauss & Co. сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.