Сравнение LEVI с LULU
LEVI (Levi Strauss & Co.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEVI in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 5 years, LEVI returned 0.40%/yr vs -20.40%/yr for LULU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEVI и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEVI показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.84%.
LEVI
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 22.02%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -42.06%
- С начала года
- -42.84%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -32.35%
- 5 лет*
- -20.40%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам LEVI и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVI Levi Strauss & Co. | 22.02% | 23.42% | 7.50% | 9.99% | -36.47% | 25.91% | 5.18% | -12.51% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.84% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 60.49% |
Correlation
The correlation between LEVI and LULU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between LEVI and LULU shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEVI:
$9.78B
LULU:
$13.49B
LEVI:
$1.62
LULU:
$12.35
LEVI:
15.45
LULU:
9.62
LEVI:
0.58
LULU:
0.47
LEVI:
1.49
LULU:
1.25
LEVI:
4.28
LULU:
2.73
LEVI:
$6.61B
LULU:
$11.20B
LEVI:
$4.08B
LULU:
$6.24B
LEVI:
$906.60M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEVI vs. LULU — Ранг доходности на риск
LEVI
LULU
Сравнение LEVI c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEVI | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.87 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -1.56 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEVI и LULU
Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEVI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -92.26% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -54.81% | +28.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.47% | -79.38% | +31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.82% | -79.38% | +26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -76.77% | +70.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -27.84% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 30.55% | -18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVI и LULU
Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 7.57%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEVI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 11.95% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 32.53% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 45.07% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.44% | 42.49% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 40.75% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVI и LULU
Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVI Levi Strauss & Co. | 2.24% | 2.60% | 2.89% | 2.90% | 2.84% | 1.04% | 0.80% | 0.78% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEVI и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEVI и LULU
LEVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о валовой прибыли в 979.10M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 62.7%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
LEVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила об операционной прибыли в 122.20M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
LEVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о чистой прибыли в 87.30M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEVI and LULU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (11.95%) compared to LEVI (7.57%). In terms of maximum drawdown, LEVI dropped -59.85% vs LULU's -92.26%.
LEVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEVI и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор