PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEVI с LULU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или LULU.

Корреляция

Корреляция между LEVI и LULU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
79.91%
LEVI
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.56

LULU:

-0.61

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.60

LULU:

-0.68

Коэф-т Омега

LEVI:

0.92

LULU:

0.91

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.44

LULU:

-0.49

Коэф-т Мартина

LEVI:

-1.02

LULU:

-1.27

Индекс Язвы

LEVI:

23.92%

LULU:

20.85%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.36%

LULU:

43.44%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

LEVI:

-41.29%

LULU:

-47.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$6.31B

LULU:

$32.65B

EPS

LEVI:

$0.90

LULU:

$14.63

Коэффициент P/E

LEVI:

17.87

LULU:

18.31

Коэффициент P/S

LEVI:

0.99

LULU:

3.08

Коэффициент P/B

LEVI:

3.12

LULU:

7.47

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.33B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$3.86B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$650.00M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.94%.

LEVI

С начала года

-5.59%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-21.13%

5 лет

6.43%

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-29.94%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-26.54%

5 лет

3.62%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.56
LULU: -0.61
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.60
LULU: -0.68
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.92
LULU: 0.91
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.44
LULU: -0.49
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -1.02
LULU: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LULU равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.61
LEVI
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и LULU

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		3.98%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и LULU

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.29%
-47.60%
LEVI
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и LULU

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 24.14%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
24.14%
LEVI
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию