Сравнение LEVI с LULU
LEVI (Levi Strauss & Co.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEVI in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 5 years, LEVI returned -0.31%/yr vs -17.63%/yr for LULU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEVI и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEVI показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%.
LEVI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 36.99%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам LEVI и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVI Levi Strauss & Co. | 10.01% | 23.42% | 7.50% | 9.99% | -36.47% | 25.91% | 5.18% | -13.25% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 55.58% |
Correlation
The correlation between LEVI and LULU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between LEVI and LULU shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEVI:
$8.88B
LULU:
$14.43B
LEVI:
$1.56
LULU:
$12.35
LEVI:
14.45
LULU:
10.12
LEVI:
0.54
LULU:
0.49
LEVI:
1.38
LULU:
1.32
LEVI:
4.02
LULU:
2.87
LEVI:
$6.50B
LULU:
$11.20B
LEVI:
$4.01B
LULU:
$6.24B
LEVI:
$850.90M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEVI vs. LULU — Ранг доходности на риск
LEVI
LULU
Сравнение LEVI c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVI | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.98 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -1.37 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -1.32 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.42 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LEVI и LULU
Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEVI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -92.26% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -63.98% | +37.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.47% | -76.70% | +29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.74% | -76.70% | +21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -75.57% | +60.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -27.55% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 46.41% | -34.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVI и LULU
Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 9.05%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEVI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.68% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 31.59% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 47.58% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.56% | 42.00% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.51% | 40.53% | +2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVI и LULU
Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVI Levi Strauss & Co. | 2.49% | 2.60% | 2.89% | 2.90% | 2.84% | 1.04% | 0.80% | 0.78% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEVI и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEVI и LULU
LEVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
LEVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила об операционной прибыли в 198.70M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
LEVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о чистой прибыли в 175.80M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEVI and LULU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (9.68%) compared to LEVI (9.05%). In terms of maximum drawdown, LEVI dropped -59.85% vs LULU's -92.26%.
LEVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEVI и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор