PortfoliosLab logo
Сравнение LEVI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEVI и ET составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LEVI и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.52%
91.09%
LEVI
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.55

ET:

0.67

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.57

ET:

1.03

Коэф-т Омега

LEVI:

0.92

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.43

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.99

ET:

2.64

Индекс Язвы

LEVI:

24.01%

ET:

6.54%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.41%

ET:

26.07%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

LEVI:

-42.02%

ET:

-16.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$6.31B

ET:

$60.36B

EPS

LEVI:

$0.90

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

LEVI:

17.87

ET:

13.63

Коэффициент P/S

LEVI:

0.99

ET:

0.73

Коэффициент P/B

LEVI:

3.12

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.33B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$3.86B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$650.00M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -10.36%.


LEVI

С начала года

-6.76%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-7.98%

1 год

-22.11%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

ET

С начала года

-10.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

9.10%

1 год

16.64%

5 лет

27.32%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.55
ET: 0.67
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.57
ET: 1.03
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.92
ET: 1.14
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.43
ET: 0.70
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -0.99
ET: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.67
LEVI
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и ET

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ET в 7.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.
4.03%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP
7.44%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и ET

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.02%
-16.70%
LEVI
ET

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и ET

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.27%
16.29%
LEVI
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию