PortfoliosLab logo
Сравнение LEVI с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEVI и FZROX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
104.85%
LEVI
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.56

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.60

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

LEVI:

0.92

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.44

FZROX:

0.49

Коэф-т Мартина

LEVI:

-1.02

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

LEVI:

23.92%

FZROX:

4.76%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.36%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

LEVI:

-41.29%

FZROX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.23%.


LEVI

С начала года

-5.59%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-21.13%

5 лет

6.43%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.56
FZROX: 0.48
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.60
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.92
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.44
FZROX: 0.49
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -1.02
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.48
LEVI
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и FZROX

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM2024202320222021202020192018
LEVI
Levi Strauss & Co.
3.98%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и FZROX

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.29%
-10.37%
LEVI
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и FZROX

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
14.38%
LEVI
FZROX