PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEVI с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEVI и FZROX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.24%
120.29%
LEVI
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

0.44

FZROX:

2.10

Коэф-т Сортино

LEVI:

0.82

FZROX:

2.79

Коэф-т Омега

LEVI:

1.11

FZROX:

1.39

Коэф-т Кальмара

LEVI:

0.34

FZROX:

3.15

Коэф-т Мартина

LEVI:

0.94

FZROX:

13.39

Индекс Язвы

LEVI:

16.96%

FZROX:

2.02%

Дневная вол-ть

LEVI:

36.49%

FZROX:

12.88%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

LEVI:

-37.49%

FZROX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 24.97%.


LEVI

С начала года

8.06%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-23.31%

1 год

11.36%

5 лет

-0.63%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

24.97%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

9.96%

1 год

25.61%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEVI c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.442.10
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.822.79
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.39
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.343.15
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.9413.39
LEVI
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
2.10
LEVI
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и FZROX

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FZROX в 1.17%


TTM202320222021202020192018
LEVI
Levi Strauss & Co.
2.88%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.17%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и FZROX

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.49%
-3.08%
LEVI
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и FZROX

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.87%
4.03%
LEVI
FZROX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab