PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEVI с COLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEVI и COLM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и COLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.24%
-10.19%
LEVI
COLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

0.44

COLM:

0.42

Коэф-т Сортино

LEVI:

0.82

COLM:

0.76

Коэф-т Омега

LEVI:

1.11

COLM:

1.09

Коэф-т Кальмара

LEVI:

0.34

COLM:

0.32

Коэф-т Мартина

LEVI:

0.94

COLM:

1.74

Индекс Язвы

LEVI:

16.96%

COLM:

5.87%

Дневная вол-ть

LEVI:

36.49%

COLM:

24.08%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

COLM:

-63.18%

Текущая просадка

LEVI:

-37.49%

COLM:

-18.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$6.72B

COLM:

$5.19B

EPS

LEVI:

$0.38

COLM:

$3.57

Цена/прибыль

LEVI:

44.61

COLM:

25.41

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$4.52B

COLM:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$2.71B

COLM:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$384.80M

COLM:

$334.32M

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у COLM с доходностью 12.67%.


LEVI

С начала года

8.06%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-23.31%

1 год

11.36%

5 лет

-0.63%

10 лет

N/A

COLM

С начала года

12.67%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

6.46%

1 год

9.30%

5 лет

-1.58%

10 лет

8.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEVI c COLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.440.42
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.820.76
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.09
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.340.32
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.941.74
LEVI
COLM

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLM равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и COLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.42
LEVI
COLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и COLM

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности COLM в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEVI
Levi Strauss & Co.
2.88%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLM
Columbia Sportswear Company
1.36%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%1.16%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и COLM

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки COLM в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и COLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.49%
-18.02%
LEVI
COLM

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и COLM

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Columbia Sportswear Company (COLM) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.87%
8.05%
LEVI
COLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и COLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Columbia Sportswear Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab