PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с COLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEVI с COLM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или COLM.

Корреляция

Корреляция между LEVI и COLM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и COLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.12%
-32.68%
LEVI
COLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.51

COLM:

-0.40

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.51

COLM:

-0.36

Коэф-т Омега

LEVI:

0.93

COLM:

0.95

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.41

COLM:

-0.31

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.94

COLM:

-1.31

Индекс Язвы

LEVI:

23.84%

COLM:

10.09%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.41%

COLM:

33.16%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

COLM:

-63.18%

Текущая просадка

LEVI:

-41.73%

COLM:

-38.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$6.12B

COLM:

$3.61B

EPS

LEVI:

$0.91

COLM:

$3.88

Коэффициент P/E

LEVI:

17.24

COLM:

16.82

Коэффициент P/S

LEVI:

0.96

COLM:

1.07

Коэффициент P/B

LEVI:

3.01

COLM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.33B

COLM:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$3.86B

COLM:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$650.00M

COLM:

$240.13M

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у COLM с доходностью -21.13%.

LEVI

С начала года

-6.29%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-23.32%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

COLM

С начала года

-21.13%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-16.11%

5 лет

0.06%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и COLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c COLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.51
COLM: -0.40
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.51
COLM: -0.36
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.93
COLM: 0.95
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.41
COLM: -0.31
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -0.94
COLM: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLM равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и COLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.40
LEVI
COLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и COLM

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности COLM в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.		4.01%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLM
Columbia Sportswear Company		1.82%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и COLM

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки COLM в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и COLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.73%
-38.55%
LEVI
COLM

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и COLM

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Columbia Sportswear Company (COLM) с волатильностью 22.07%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
22.07%
LEVI
COLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и COLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Columbia Sportswear Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию