PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVI с COLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEVI с COLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEVI (Levi Strauss & Co.) and COLM (Columbia Sportswear Company) are both stocks. Both operate in the Apparel Manufacturing industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LEVI returned -0.23%/yr vs -6.78%/yr for COLM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEVI и COLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у COLM с доходностью 19.28%.

LEVI

1 день
-1.05%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.45%
6 месяцев
2.08%
1 год
36.08%
3 года*
22.22%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

COLM

1 день
-2.28%
1 месяц
10.00%
С начала года
19.28%
6 месяцев
19.09%
1 год
7.59%
3 года*
-3.31%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEVI и COLM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		10.45%23.42%7.50%9.99%-36.47%25.91%5.18%-13.25%
COLM
Columbia Sportswear Company		19.28%-33.05%7.08%-7.79%-8.79%12.63%-12.50%-3.84%

Correlation

The correlation between LEVI and COLM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.52

The correlation between LEVI and COLM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$8.92B

COLM:

$3.43B

EPS

LEVI:

$1.56

COLM:

$3.12

Коэффициент P/E

LEVI:

14.51

COLM:

20.84

Коэффициент P/S

LEVI:

1.38

COLM:

1.04

Коэффициент P/B

LEVI:

4.04

COLM:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.50B

COLM:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$4.01B

COLM:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$850.90M

COLM:

$253.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

Columbia Sportswear Company

Часто сравнивают с LEVI:
LEVI с DELLLEVI с FLEVI с SPYLEVI с LULULEVI с ETLEVI с JEPQLEVI с FZROX
Часто сравнивают с COLM:
COLM с VFCCOLM с PVHCOLM с OXMCOLM с SKXCOLM с LULUCOLM с CROXCOLM с SPY

Доходность на риск

LEVI vs. COLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг доходности на риск LEVI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COLM
Ранг доходности на риск COLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVI c COLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVICOLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.19

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.57

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.33

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

0.58

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVI vs. COLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа COLM равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и COLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVICOLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.19

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LEVI и COLM

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки COLM в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и COLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEVICOLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.85%

-63.18%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-23.41%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.47%

-46.09%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.74%

-51.16%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-37.78%

+22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-20.69%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

13.03%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и COLM

Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 9.08%, в то время как у Columbia Sportswear Company (COLM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEVICOLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

11.45%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

27.69%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

39.64%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

31.95%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

32.77%

+10.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и COLM

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности COLM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLM
Columbia Sportswear Company		1.84%2.18%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.23%
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.48%2.60%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и COLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Columbia Sportswear Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.74B
779.01M
(LEVI) Общая выручка
(COLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEVI и COLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Levi Strauss & Co. и Columbia Sportswear Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.9%
50.7%
Активы портфеля
LEVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

COLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 394.96M при выручке в 779.01M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

LEVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила об операционной прибыли в 198.70M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

COLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 41.99M при выручке в 779.01M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

LEVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о чистой прибыли в 175.80M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

COLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 779.01M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

LEVI and COLM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLM has higher volatility (11.45%) compared to LEVI (9.08%). In terms of maximum drawdown, LEVI dropped -59.85% vs COLM's -63.18%.

LEVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEVI и COLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор