PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с COLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEVI с COLM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или COLM.

Корреляция

Корреляция между LEVI и COLM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEVI и COLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.43

COLM:

-0.65

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.39

COLM:

-0.79

Коэф-т Омега

LEVI:

0.95

COLM:

0.90

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.35

COLM:

-0.51

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.76

COLM:

-1.75

Индекс Язвы

LEVI:

25.06%

COLM:

13.04%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.29%

COLM:

34.58%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

COLM:

-63.18%

Текущая просадка

LEVI:

-36.76%

COLM:

-39.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$7.05B

COLM:

$3.63B

EPS

LEVI:

$0.90

COLM:

$3.86

Коэффициент P/E

LEVI:

19.82

COLM:

17.20

Коэффициент P/S

LEVI:

1.10

COLM:

1.08

Коэффициент P/B

LEVI:

3.47

COLM:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.33B

COLM:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$3.86B

COLM:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$649.90M

COLM:

$316.37M

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у COLM с доходностью -22.58%.

LEVI

С начала года

1.70%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

11.35%

1 год

-18.66%

3 года

5.21%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

COLM

С начала года

-22.58%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-18.87%

1 год

-23.73%

3 года

-3.12%

5 лет

-0.17%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

Columbia Sportswear Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и COLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c COLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа COLM равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и COLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и COLM

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности COLM в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.		3.00%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLM
Columbia Sportswear Company		1.85%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и COLM

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки COLM в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и COLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и COLM

Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 7.55%, в то время как у Columbia Sportswear Company (COLM) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и COLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Columbia Sportswear Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.53B
778.45M
(LEVI) Общая выручка
(COLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEVI и COLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Levi Strauss & Co. и Columbia Sportswear Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
62.1%
50.9%
(LEVI) Валовая рентабельность
(COLM) Валовая рентабельность
LEVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Levi Strauss & Co. сообщила о валовой прибыли в 947.60M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

COLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 396.06M при выручке в 778.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

LEVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Levi Strauss & Co. сообщила об операционной прибыли в 191.60M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

COLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 46.51M при выручке в 778.45M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

LEVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Levi Strauss & Co. сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

COLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 42.25M при выручке в 778.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.