PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEVI с COLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEVI и COLM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и COLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.19%
-29.74%
LEVI
COLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.60

COLM:

-0.30

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.64

COLM:

-0.21

Коэф-т Омега

LEVI:

0.91

COLM:

0.97

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.47

COLM:

-0.23

Коэф-т Мартина

LEVI:

-1.06

COLM:

-1.12

Индекс Язвы

LEVI:

22.23%

COLM:

7.68%

Дневная вол-ть

LEVI:

39.19%

COLM:

29.02%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

COLM:

-63.18%

Текущая просадка

LEVI:

-49.70%

COLM:

-35.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$5.49B

COLM:

$3.81B

EPS

LEVI:

$0.52

COLM:

$3.82

Цена/прибыль

LEVI:

26.71

COLM:

18.02

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$4.80B

COLM:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$2.92B

COLM:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$413.30M

COLM:

$240.13M

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у COLM с доходностью -17.69%.


LEVI

С начала года

-19.12%

1 месяц

-16.63%

6 месяцев

-28.88%

1 год

-31.92%

5 лет

10.23%

10 лет

N/A

COLM

С начала года

-17.69%

1 месяц

-18.11%

6 месяцев

-15.88%

1 год

-7.15%

5 лет

2.18%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и COLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c COLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Columbia Sportswear Company (COLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LEVI: -0.60
COLM: -0.30
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.64
COLM: -0.21
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.91
COLM: 0.97
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LEVI: -0.47
COLM: -0.23
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LEVI: -1.06
COLM: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа COLM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и COLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.30
LEVI
COLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и COLM

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности COLM в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.
3.67%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLM
Columbia Sportswear Company
1.74%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и COLM

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки COLM в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и COLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.70%
-35.87%
LEVI
COLM

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и COLM

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Columbia Sportswear Company (COLM) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
16.30%
LEVI
COLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и COLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Columbia Sportswear Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab