PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVI с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEVI с DELL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEVI (Levi Strauss & Co.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. LEVI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LEVI returned -0.23%/yr vs 54.56%/yr for DELL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEVI и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 237.01%.

LEVI

1 день
-1.05%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.45%
6 месяцев
2.08%
1 год
36.08%
3 года*
22.22%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

DELL

1 день
-3.27%
1 месяц
98.96%
С начала года
237.01%
6 месяцев
217.47%
1 год
282.02%
3 года*
111.02%
5 лет*
54.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEVI и DELL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		10.45%23.42%7.50%9.99%-36.47%25.91%5.18%-13.25%
DELL
Dell Technologies Inc.		237.01%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%-15.35%

Correlation

The correlation between LEVI and DELL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.34

The correlation between LEVI and DELL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$8.92B

DELL:

$276.23B

EPS

LEVI:

$1.56

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

LEVI:

14.51

DELL:

33.90

Коэффициент PEG

LEVI:

0.54

DELL:

2.16

Коэффициент P/S

LEVI:

1.38

DELL:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.50B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$4.01B

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$850.90M

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с LEVI:
LEVI с COLMLEVI с FLEVI с SPYLEVI с LULULEVI с ETLEVI с JEPQLEVI с FZROX
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с CSCODELL с INTCDELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

LEVI vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг доходности на риск LEVI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVI c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
4.37

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.96

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

8.78

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

19.90

-16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVI vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIDELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

4.37

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.08

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.07

-1.02

Просадки

Сравнение просадок LEVI и DELL

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, примерно равная максимальной просадке DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEVIDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.85%

-59.59%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-32.34%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.47%

-59.59%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.74%

-59.59%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-9.63%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-18.50%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

14.25%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и DELL

Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 9.08%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.69%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEVIDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

37.69%

-28.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

53.76%

-29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

65.09%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

50.66%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

47.93%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и DELL

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DELL в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DELL
Dell Technologies Inc.		0.52%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.48%2.60%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.74B
43.84B
(LEVI) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEVI и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Levi Strauss & Co. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
61.9%
17.8%
Активы портфеля
LEVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

LEVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила об операционной прибыли в 198.70M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

LEVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Levi Strauss & Co. сообщила о чистой прибыли в 175.80M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

LEVI and DELL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (37.69%) compared to LEVI (9.08%). In terms of maximum drawdown, LEVI dropped -59.85% vs DELL's -59.59%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEVI и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор