PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEVI с DELL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или DELL.

Корреляция

Корреляция между LEVI и DELL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.12%
232.23%
LEVI
DELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.51

DELL:

-0.28

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.51

DELL:

-0.01

Коэф-т Омега

LEVI:

0.93

DELL:

1.00

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.41

DELL:

-0.28

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.94

DELL:

-0.49

Индекс Язвы

LEVI:

23.84%

DELL:

34.34%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.41%

DELL:

59.19%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

DELL:

-59.59%

Текущая просадка

LEVI:

-41.73%

DELL:

-46.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$6.12B

DELL:

$58.67B

EPS

LEVI:

$0.91

DELL:

$6.77

Коэффициент P/E

LEVI:

17.24

DELL:

13.17

Коэффициент P/S

LEVI:

0.96

DELL:

0.61

Коэффициент P/B

LEVI:

3.01

DELL:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$6.33B

DELL:

$95.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$3.86B

DELL:

$21.27B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$650.00M

DELL:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у DELL с доходностью -17.23%.

LEVI

С начала года

-6.29%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-23.32%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и DELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.51
DELL: -0.28
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.51
DELL: -0.01
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.93
DELL: 1.00
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.41
DELL: -0.28
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -0.94
DELL: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.28
LEVI
DELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и DELL

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DELL в 1.97%

TTM202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		4.01%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и DELL

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, примерно равная максимальной просадке DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и DELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.73%
-46.40%
LEVI
DELL

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и DELL

Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 28.23%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
31.78%
LEVI
DELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию