PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEVI с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEVI и DELL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LEVI и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.24%
303.23%
LEVI
DELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

0.44

DELL:

1.04

Коэф-т Сортино

LEVI:

0.82

DELL:

1.79

Коэф-т Омега

LEVI:

1.11

DELL:

1.23

Коэф-т Кальмара

LEVI:

0.34

DELL:

1.23

Коэф-т Мартина

LEVI:

0.94

DELL:

2.59

Индекс Язвы

LEVI:

16.96%

DELL:

24.10%

Дневная вол-ть

LEVI:

36.49%

DELL:

60.04%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

DELL:

-58.64%

Текущая просадка

LEVI:

-37.49%

DELL:

-34.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEVI:

$6.72B

DELL:

$83.54B

EPS

LEVI:

$0.38

DELL:

$5.65

Цена/прибыль

LEVI:

44.61

DELL:

21.11

Общая выручка (12 мес.)

LEVI:

$4.52B

DELL:

$93.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEVI:

$2.71B

DELL:

$20.74B

EBITDA (12 мес.)

LEVI:

$384.80M

DELL:

$5.54B

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 53.67%.


LEVI

С начала года

8.06%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-23.31%

1 год

11.36%

5 лет

-0.63%

10 лет

N/A

DELL

С начала года

53.67%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-19.63%

1 год

56.08%

5 лет

37.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEVI c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.441.04
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.821.79
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.23
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.341.23
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.942.59
LEVI
DELL

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.04
LEVI
DELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и DELL

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DELL в 1.47%


TTM20232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.
2.88%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%
DELL
Dell Technologies Inc.
1.47%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и DELL

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, примерно равная максимальной просадке DELL в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и DELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.49%
-34.95%
LEVI
DELL

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и DELL

Текущая волатильность для Levi Strauss & Co. (LEVI) составляет 9.87%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что LEVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.87%
17.01%
LEVI
DELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEVI и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Levi Strauss & Co. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab