PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVI с JEPQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между LEVI и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEVI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.35

JEPQ:

0.37

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.24

JEPQ:

0.65

Коэф-т Омега

LEVI:

0.97

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.28

JEPQ:

0.37

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.61

JEPQ:

1.29

Индекс Язвы

LEVI:

25.11%

JEPQ:

5.78%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.43%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

LEVI:

-34.53%

JEPQ:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.70%.

LEVI

С начала года

5.28%

1 месяц

16.87%

6 месяцев

14.04%

1 год

-14.98%

3 года

5.87%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.70%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-2.21%

1 год

7.49%

3 года

15.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и JEPQ

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности JEPQ в 11.36%

TTM202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.90%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и JEPQ

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и JEPQ

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...