PortfoliosLab logo
Сравнение LEVI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEVI и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.57%
36.78%
LEVI
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.51

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.51

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

LEVI:

0.93

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.41

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.94

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

LEVI:

23.84%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.41%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

LEVI:

-41.73%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


LEVI

С начала года

-6.29%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-23.32%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.51
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.51
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.93
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.47
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -0.94
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.48
LEVI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и JEPQ

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности JEPQ в 11.39%


TTM202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.
4.01%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и JEPQ

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.93%
-11.79%
LEVI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и JEPQ

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
14.74%
LEVI
JEPQ