PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVI и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		-7.78%23.42%7.50%9.99%-36.47%25.91%5.18%-13.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%14.68%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

LEVI

1 день
2.76%
1 месяц
-11.79%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-21.09%
1 год
19.32%
3 года*
4.41%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LEVI:
LEVI с COLMLEVI с DELLLEVI с FLEVI с LULULEVI с ETLEVI с JEPQLEVI с FZROX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LEVI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг доходности на риск LEVI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

7.27

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между LEVI и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и SPY

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.89%2.60%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и SPY

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.85%

-55.19%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-12.05%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.50%

-31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-5.53%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.48%

-9.09%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

2.54%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и SPY

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.35%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

9.50%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

19.06%

+24.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

17.06%

+22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

17.92%

+25.69%