PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVI с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или SPY.

Корреляция

Корреляция между LEVI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEVI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.35

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.24

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

LEVI:

0.97

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.28

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.61

SPY:

2.33

Индекс Язвы

LEVI:

25.11%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.43%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LEVI:

-34.53%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.21%.

LEVI

С начала года

5.28%

1 месяц

16.87%

6 месяцев

14.04%

1 год

-14.98%

3 года

5.87%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и SPY

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.90%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и SPY

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и SPY

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...