PortfoliosLab logo
Сравнение LEVI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEVI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.12%
110.72%
LEVI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.51

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.51

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

LEVI:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.41

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.94

SPY:

2.39

Индекс Язвы

LEVI:

23.84%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.41%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LEVI:

-41.73%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEVI показывает доходность -6.29%, а SPY немного ниже – -6.44%.


LEVI

С начала года

-6.29%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-23.32%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.51
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.51
SPY: 0.89
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.41
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -0.94
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.54
LEVI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и SPY

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.
4.01%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и SPY

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.73%
-10.54%
LEVI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и SPY

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
15.13%
LEVI
SPY