PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLM с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLM с CROX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или CROX.

Корреляция

Корреляция между COLM и CROX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COLM и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.36%
591.63%
COLM
CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.40

CROX:

-0.41

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.36

CROX:

-0.30

Коэф-т Омега

COLM:

0.95

CROX:

0.96

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.31

CROX:

-0.42

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.31

CROX:

-0.82

Индекс Язвы

COLM:

10.09%

CROX:

25.96%

Дневная вол-ть

COLM:

33.16%

CROX:

51.96%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

COLM:

-38.55%

CROX:

-45.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.61B

CROX:

$5.37B

EPS

COLM:

$3.88

CROX:

$16.26

Коэффициент P/E

COLM:

16.82

CROX:

5.89

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

COLM:

1.07

CROX:

1.31

Коэффициент P/B

COLM:

2.02

CROX:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 1.55% против 22.19% соответственно.

COLM

С начала года

-21.13%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-16.11%

5 лет

0.06%

10 лет

1.55%

CROX

С начала года

-9.86%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-21.50%

5 лет

35.76%

10 лет

22.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.40
CROX: -0.41
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.36
CROX: -0.30
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.95
CROX: 0.96
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.31
CROX: -0.42
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.31
CROX: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CROX равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.41
COLM
CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и CROX

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company		1.82%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLM и CROX

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.55%
-45.32%
COLM
CROX

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и CROX

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.07%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.07%
23.98%
COLM
CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию