PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COLM с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLM и LULU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COLM и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
180.29%
841.79%
COLM
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.30

LULU:

-0.71

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.21

LULU:

-0.86

Коэф-т Омега

COLM:

0.97

LULU:

0.89

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.23

LULU:

-0.54

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.12

LULU:

-1.57

Индекс Язвы

COLM:

7.68%

LULU:

18.82%

Дневная вол-ть

COLM:

29.02%

LULU:

41.35%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

COLM:

-35.87%

LULU:

-48.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.81B

LULU:

$31.81B

EPS

COLM:

$3.82

LULU:

$14.65

Цена/прибыль

COLM:

18.02

LULU:

18.00

PEG коэффициент

COLM:

2.66

LULU:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -17.69%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -31.04%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 2.51% против 14.82% соответственно.


COLM

С начала года

-17.69%

1 месяц

-18.11%

6 месяцев

-15.88%

1 год

-7.15%

5 лет

2.18%

10 лет

2.51%

LULU

С начала года

-31.04%

1 месяц

-24.56%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-26.25%

5 лет

7.81%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
COLM: -0.30
LULU: -0.71
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.21
LULU: -0.86
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.97
LULU: 0.89
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
COLM: -0.23
LULU: -0.54
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
COLM: -1.12
LULU: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.71
COLM
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и LULU

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company
1.74%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLM и LULU

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.87%
-48.42%
COLM
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и LULU

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 16.30%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 20.72%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
20.72%
COLM
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab