Сравнение COLM с LULU
COLM (Columbia Sportswear Company) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — COLM in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, COLM returned 2.90%/yr vs 6.15%/yr for LULU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLM и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLM показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 2.90% против 6.15% соответственно.
COLM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- 2.90%
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам COLM и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 18.99% | -33.05% | 7.08% | -7.79% | -8.79% | 12.63% | -12.50% | 20.33% | 18.23% | 24.85% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between COLM and LULU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
COLM:
$3.42B
LULU:
$14.43B
COLM:
$3.12
LULU:
$12.35
COLM:
20.79
LULU:
10.12
COLM:
1.04
LULU:
1.32
COLM:
2.16
LULU:
2.87
COLM:
$3.40B
LULU:
$11.20B
COLM:
$1.72B
LULU:
$6.24B
COLM:
$253.11M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLM vs. LULU — Ранг доходности на риск
COLM
LULU
Сравнение COLM c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLM | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.71 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.98 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.37 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -1.32 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COLM и LULU
Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -92.26% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -63.98% | +40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.09% | -76.70% | +30.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.16% | -76.70% | +25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.92% | -76.70% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -75.57% | +37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -27.55% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 46.41% | -33.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLM и LULU
Columbia Sportswear Company (COLM) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что COLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 9.68% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 31.59% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 47.58% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 42.00% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 40.53% | -7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLM и LULU
Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 1.85% | 2.18% | 1.43% | 1.51% | 1.37% | 1.07% | 0.30% | 0.96% | 1.07% | 1.02% | 1.18% | 1.23% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLM и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLM и LULU
COLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 394.96M при выручке в 779.01M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
COLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 41.99M при выручке в 779.01M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
COLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 779.01M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
COLM and LULU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLM has higher volatility (11.38%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, COLM dropped -63.18% vs LULU's -92.26%.
COLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLM и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор