PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLM с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLM с LULU

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или LULU.

Корреляция

Корреляция между COLM и LULU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COLM и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.59%
859.00%
COLM
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.56

LULU:

-0.61

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.62

LULU:

-0.68

Коэф-т Омега

COLM:

0.92

LULU:

0.91

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.43

LULU:

-0.48

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.78

LULU:

-1.26

Индекс Язвы

COLM:

10.44%

LULU:

20.98%

Дневная вол-ть

COLM:

33.24%

LULU:

43.49%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

COLM:

-40.38%

LULU:

-47.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.64B

LULU:

$32.65B

EPS

COLM:

$3.82

LULU:

$14.63

Коэффициент P/E

COLM:

16.93

LULU:

18.31

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

LULU:

1.10

Коэффициент P/S

COLM:

1.08

LULU:

3.08

Коэффициент P/B

COLM:

2.00

LULU:

7.47

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -23.47%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 2.13% против 15.55% соответственно.

COLM

С начала года

-23.47%

1 месяц

-15.01%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-18.83%

5 лет

-1.86%

10 лет

2.13%

LULU

С начала года

-29.78%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-26.37%

5 лет

2.94%

10 лет

15.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.56
LULU: -0.61
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.62
LULU: -0.68
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.92
LULU: 0.91
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.43
LULU: -0.48
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.78
LULU: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LULU равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.61
COLM
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и LULU

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company		1.88%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLM и LULU

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.38%
-47.48%
COLM
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и LULU

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.04%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 24.07%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
24.07%
COLM
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию