Сравнение COLM с LULU
COLM (Columbia Sportswear Company) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — COLM in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, COLM returned 1.75%/yr vs 4.33%/yr for LULU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLM и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLM показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.84%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 1.75% против 4.33% соответственно.
COLM
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- -4.17%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 1.75%
LULU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -42.06%
- С начала года
- -42.84%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -32.35%
- 5 лет*
- -20.40%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам COLM и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 17.96% | -33.05% | 7.08% | -7.79% | -8.79% | 12.63% | -12.50% | 20.33% | 18.23% | 24.85% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.84% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between COLM and LULU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between COLM and LULU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COLM:
$3.29B
LULU:
$13.49B
COLM:
$3.14
LULU:
$12.35
COLM:
20.46
LULU:
9.62
COLM:
1.02
LULU:
1.25
COLM:
2.14
LULU:
2.73
COLM:
$3.40B
LULU:
$11.20B
COLM:
$1.72B
LULU:
$6.24B
COLM:
$253.11M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLM vs. LULU — Ранг доходности на риск
COLM
LULU
Сравнение COLM c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLM | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.87 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.56 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLM и LULU
Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -92.26% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -54.81% | +33.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.09% | -79.38% | +33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.16% | -79.38% | +28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.92% | -79.38% | +25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.47% | -76.77% | +38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -27.84% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 30.55% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLM и LULU
Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 9.27%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 11.95% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.52% | 32.53% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 45.07% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 42.49% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 40.75% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLM и LULU
Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 1.87% | 2.18% | 1.43% | 1.51% | 1.37% | 1.07% | 0.30% | 0.96% | 1.07% | 1.02% | 1.18% | 1.23% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLM и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLM и LULU
COLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 394.96M при выручке в 779.01M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
COLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 41.99M при выручке в 779.01M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
COLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 779.01M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
COLM and LULU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (11.95%) compared to COLM (9.27%). In terms of maximum drawdown, COLM dropped -63.18% vs LULU's -92.26%.
COLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLM и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор