PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLM с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COLM с LULU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COLM (Columbia Sportswear Company) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — COLM in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, COLM returned 2.84%/yr vs 4.97%/yr for LULU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COLM и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -46.08%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 2.84% против 4.97% соответственно.

COLM

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
17.10%
6 месяцев
15.96%
1 год
8.39%
3 года*
-3.60%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
2.84%

LULU

1 день
-0.91%
1 месяц
-12.01%
С начала года
-46.08%
6 месяцев
-46.74%
1 год
-51.60%
3 года*
-33.07%
5 лет*
-20.98%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLM и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLM
Columbia Sportswear Company		17.10%-33.05%7.08%-7.79%-8.79%12.63%-12.50%20.33%18.23%24.85%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-46.08%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%

Correlation

The correlation between COLM and LULU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.46

The correlation between COLM and LULU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.37B

LULU:

$12.94B

EPS

COLM:

$3.12

LULU:

$12.35

Коэффициент P/E

COLM:

20.46

LULU:

9.07

Коэффициент P/S

COLM:

1.02

LULU:

1.18

Коэффициент P/B

COLM:

2.13

LULU:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$3.40B

LULU:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.72B

LULU:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$253.11M

LULU:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sportswear Company

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с COLM:
COLM с LEVICOLM с VFCCOLM с PVHCOLM с OXMCOLM с SKXCOLM с CROXCOLM с SPY
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

COLM vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг доходности на риск COLM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLM c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLMLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-1.15

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-1.70

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.78

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.90

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-1.63

+2.27

COLM vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLM и LULU

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLMLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-92.26%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-57.43%

+34.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.09%

-79.38%

+33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.16%

-79.38%

+28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.92%

-79.38%

+25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-78.08%

+39.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.74%

-27.69%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

31.77%

-18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и LULU

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 8.53%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLMLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

14.89%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

32.04%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.63%

44.87%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

42.38%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

40.70%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и LULU

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLM
Columbia Sportswear Company		1.88%2.18%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.23%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
779.01M
2.47B
(COLM) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLM и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%20222023202420252026
50.7%
54.2%
Активы портфеля
COLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 394.96M при выручке в 779.01M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

COLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 41.99M при выручке в 779.01M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

COLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 779.01M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

COLM and LULU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (14.89%) compared to COLM (8.53%). In terms of maximum drawdown, COLM dropped -63.18% vs LULU's -92.26%.

COLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLM и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор