Сравнение COLM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или SPY.
Корреляция
Корреляция между COLM и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLM и SPY
Основные характеристики
COLM:
0.38
SPY:
1.88
COLM:
0.71
SPY:
2.51
COLM:
1.08
SPY:
1.35
COLM:
0.29
SPY:
2.83
COLM:
1.53
SPY:
11.89
COLM:
5.97%
SPY:
2.00%
COLM:
23.86%
SPY:
12.69%
COLM:
-63.18%
SPY:
-55.19%
COLM:
-22.55%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, COLM показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.18% соответственно.
COLM
-0.60%
-5.98%
5.69%
9.40%
-1.62%
8.32%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COLM и SPY
COLM
SPY
Сравнение COLM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLM и SPY
Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 1.44% | 1.43% | 1.51% | 1.37% | 1.07% | 0.30% | 0.96% | 1.07% | 1.02% | 1.18% | 1.27% | 1.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок COLM и SPY
Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLM и SPY
Columbia Sportswear Company (COLM) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что COLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.