PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLM с PVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLM с PVH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и PVH Corp. (PVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или PVH.

Корреляция

Корреляция между COLM и PVH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COLM и PVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и PVH Corp. (PVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,081.68%
581.54%
COLM
PVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.40

PVH:

-0.70

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.36

PVH:

-0.90

Коэф-т Омега

COLM:

0.95

PVH:

0.89

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.31

PVH:

-0.50

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.31

PVH:

-1.27

Индекс Язвы

COLM:

10.09%

PVH:

25.02%

Дневная вол-ть

COLM:

33.16%

PVH:

45.36%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

PVH:

-84.98%

Текущая просадка

COLM:

-38.55%

PVH:

-55.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.61B

PVH:

$3.79B

EPS

COLM:

$3.88

PVH:

$10.61

Коэффициент P/E

COLM:

16.82

PVH:

6.78

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

PVH:

0.38

Коэффициент P/S

COLM:

1.07

PVH:

0.44

Коэффициент P/B

COLM:

2.02

PVH:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

PVH:

$8.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

PVH:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

PVH:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -21.13%, что значительно выше, чем у PVH с доходностью -29.40%. За последние 10 лет акции COLM превзошли акции PVH по среднегодовой доходности: 1.55% против -3.14% соответственно.

COLM

С начала года

-21.13%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-16.11%

5 лет

0.06%

10 лет

1.55%

PVH

С начала года

-29.40%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-19.96%

1 год

-33.78%

5 лет

12.71%

10 лет

-3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и PVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
PVH
Ранг риск-скорректированной доходности PVH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c PVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и PVH Corp. (PVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.40
PVH: -0.70
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.36
PVH: -0.90
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.95
PVH: 0.89
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.31
PVH: -0.50
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.31
PVH: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа PVH равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и PVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.70
COLM
PVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и PVH

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PVH в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company		1.82%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
PVH
PVH Corp.		0.20%0.14%0.12%0.22%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.21%0.12%

Просадки

Сравнение просадок COLM и PVH

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки PVH в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и PVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.55%
-55.19%
COLM
PVH

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и PVH

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.07%, в то время как у PVH Corp. (PVH) волатильность равна 31.70%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.07%
31.70%
COLM
PVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и PVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и PVH Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию