PortfoliosLab logo
Сравнение COLM с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLM и VFC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COLM и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,046.56%
94.21%
COLM
VFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.56

VFC:

-0.13

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.62

VFC:

0.32

Коэф-т Омега

COLM:

0.92

VFC:

1.05

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.43

VFC:

-0.10

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.78

VFC:

-0.46

Индекс Язвы

COLM:

10.44%

VFC:

19.51%

Дневная вол-ть

COLM:

33.24%

VFC:

70.64%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

COLM:

-40.38%

VFC:

-86.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.64B

VFC:

$4.50B

EPS

COLM:

$3.82

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

COLM:

1.08

VFC:

0.44

Коэффициент P/B

COLM:

2.00

VFC:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -23.47%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -45.83%. За последние 10 лет акции COLM превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 2.13% против -13.77% соответственно.


COLM

С начала года

-23.47%

1 месяц

-15.01%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-18.83%

5 лет

-1.86%

10 лет

2.13%

VFC

С начала года

-45.83%

1 месяц

-26.26%

6 месяцев

-31.45%

1 год

-6.55%

5 лет

-25.72%

10 лет

-13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.56
VFC: -0.13
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.62
VFC: 0.32
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.92
VFC: 1.05
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.43
VFC: -0.10
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.78
VFC: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.13
COLM
VFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и VFC

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VFC в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company
1.88%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
VFC
V.F. Corporation
3.11%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.32%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок COLM и VFC

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.38%
-86.23%
COLM
VFC

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и VFC

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.04%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 46.94%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
46.94%
COLM
VFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию