PortfoliosLab logo
Сравнение COLM с OXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLM и OXM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLM и OXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Oxford Industries, Inc. (OXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,046.56%
505.74%
COLM
OXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.56

OXM:

-1.13

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.62

OXM:

-1.83

Коэф-т Омега

COLM:

0.92

OXM:

0.78

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.43

OXM:

-0.83

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.78

OXM:

-1.84

Индекс Язвы

COLM:

10.44%

OXM:

28.13%

Дневная вол-ть

COLM:

33.24%

OXM:

46.14%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

OXM:

-93.57%

Текущая просадка

COLM:

-40.38%

OXM:

-56.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.64B

OXM:

$771.65M

EPS

COLM:

$3.82

OXM:

$5.87

Коэффициент P/E

COLM:

16.93

OXM:

8.84

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

OXM:

1.76

Коэффициент P/S

COLM:

1.08

OXM:

0.51

Коэффициент P/B

COLM:

2.00

OXM:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

OXM:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

OXM:

$951.62M

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

OXM:

$186.91M

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -23.47%, что значительно выше, чем у OXM с доходностью -35.30%. За последние 10 лет акции COLM превзошли акции OXM по среднегодовой доходности: 2.13% против -2.32% соответственно.


COLM

С начала года

-23.47%

1 месяц

-15.01%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-18.83%

5 лет

-1.86%

10 лет

2.13%

OXM

С начала года

-35.30%

1 месяц

-14.22%

6 месяцев

-33.27%

1 год

-51.51%

5 лет

3.52%

10 лет

-2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и OXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

OXM
Ранг риск-скорректированной доходности OXM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c OXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Oxford Industries, Inc. (OXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.56
OXM: -1.13
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.62
OXM: -1.83
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.92
OXM: 0.78
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.43
OXM: -0.83
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.78
OXM: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа OXM равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и OXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-1.13
COLM
OXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и OXM

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности OXM в 5.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company
1.88%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
OXM
Oxford Industries, Inc.
5.42%3.38%2.50%2.22%1.44%1.71%1.92%1.82%1.44%1.76%1.50%1.47%

Просадки

Сравнение просадок COLM и OXM

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки OXM в -93.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и OXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.38%
-56.07%
COLM
OXM

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и OXM

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.04%, в то время как у Oxford Industries, Inc. (OXM) волатильность равна 31.33%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
31.33%
COLM
OXM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и OXM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Oxford Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию