Сравнение COLM с OXM
COLM (Columbia Sportswear Company) and OXM (Oxford Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Manufacturing industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, COLM returned 2.90%/yr vs -0.99%/yr for OXM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLM и OXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLM показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у OXM с доходностью 36.81%. За последние 10 лет акции COLM превзошли акции OXM по среднегодовой доходности: 2.90% против -0.99% соответственно.
COLM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- 2.90%
OXM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 36.81%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -19.48%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -0.99%
Сравнение доходности по годам COLM и OXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 18.99% | -33.05% | 7.08% | -7.79% | -8.79% | 12.63% | -12.50% | 20.33% | 18.23% | 24.85% |
OXM Oxford Industries, Inc. | 36.81% | -53.99% | -18.95% | 10.03% | -6.08% | 57.54% | -11.15% | 8.27% | -4.04% | 27.37% |
Correlation
The correlation between COLM and OXM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1998 г. | 0.45 |
The correlation between COLM and OXM shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COLM:
$3.12
OXM:
-$0.20
COLM:
1.04
OXM:
0.45
COLM:
$3.40B
OXM:
$1.49B
COLM:
$1.72B
OXM:
$921.87M
COLM:
$253.11M
OXM:
$64.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLM vs. OXM — Ранг доходности на риск
COLM
OXM
Сравнение COLM c OXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Oxford Industries, Inc. (OXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLM | OXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.26 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.42 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLM | OXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COLM и OXM
Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки OXM в -93.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и OXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLM | OXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -93.57% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -40.31% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.09% | -69.43% | +23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.16% | -71.00% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.92% | -71.00% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -57.26% | +19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -26.14% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 25.22% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLM и OXM
Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 11.38%, в то время как у Oxford Industries, Inc. (OXM) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLM | OXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 17.17% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 45.66% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 66.12% | -26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 46.95% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 45.43% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLM и OXM
Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности OXM в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 1.85% | 2.18% | 1.43% | 1.51% | 1.37% | 1.07% | 0.30% | 0.96% | 1.07% | 1.02% | 1.18% | 1.23% |
OXM Oxford Industries, Inc. | 6.11% | 8.01% | 3.38% | 2.50% | 2.22% | 1.44% | 1.71% | 1.92% | 1.82% | 1.44% | 1.76% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLM и OXM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Oxford Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLM и OXM
COLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 394.96M при выручке в 779.01M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
OXM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oxford Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.27M при выручке в 307.34M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
COLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 41.99M при выручке в 779.01M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
OXM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oxford Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.10M при выручке в 307.34M, что соответствует операционной рентабельности -27.7%.
COLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 779.01M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
OXM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oxford Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.68M при выручке в 307.34M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
Часто задаваемые вопросы
COLM and OXM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXM has higher volatility (17.17%) compared to COLM (11.38%). In terms of maximum drawdown, COLM dropped -63.18% vs OXM's -93.57%.
COLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLM и OXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор