PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLM с SKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLM с SKX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или SKX.

Корреляция

Корреляция между COLM и SKX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLM и SKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,715.17%
1,249.35%
COLM
SKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.51

SKX:

-0.47

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.53

SKX:

-0.40

Коэф-т Омега

COLM:

0.93

SKX:

0.94

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.39

SKX:

-0.47

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.65

SKX:

-1.21

Индекс Язвы

COLM:

10.26%

SKX:

16.38%

Дневная вол-ть

COLM:

33.20%

SKX:

42.53%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

SKX:

-86.73%

Текущая просадка

COLM:

-39.76%

SKX:

-38.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.64B

SKX:

$7.60B

EPS

COLM:

$3.82

SKX:

$4.16

Коэффициент P/E

COLM:

17.27

SKX:

12.14

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

SKX:

1.19

Коэффициент P/S

COLM:

1.08

SKX:

0.85

Коэффициент P/B

COLM:

2.02

SKX:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

SKX:

$6.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

SKX:

$3.54B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

SKX:

$713.97M

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -22.68%, что значительно выше, чем у SKX с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям SKX по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.67% соответственно.

COLM

С начала года

-22.68%

1 месяц

-15.32%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-16.96%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.36%

SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-16.67%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-18.75%

5 лет

13.33%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и SKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c SKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.51
SKX: -0.47
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.53
SKX: -0.40
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.93
SKX: 0.94
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.39
SKX: -0.47
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.65
SKX: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKX равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и SKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.47
COLM
SKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и SKX

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как SKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company		1.86%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLM и SKX

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки SKX в -86.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и SKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.76%
-38.92%
COLM
SKX

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и SKX

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.08%, в то время как у Skechers U.S.A., Inc. (SKX) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.08%
24.93%
COLM
SKX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и SKX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Skechers U.S.A., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию