PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с MTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с MTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEN (Lennar Corporation) and MTH (Meritage Homes Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LEN returned 8.58%/yr vs 14.52%/yr for MTH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEN и MTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Meritage Homes Corporation (MTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у MTH с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям MTH по среднегодовой доходности: 8.58% против 14.52% соответственно.

LEN

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-32.14%
1 год
-14.57%
3 года*
-4.76%
5 лет*
0.65%
10 лет*
8.58%

MTH

1 день
-1.48%
1 месяц
6.44%
С начала года
2.76%
6 месяцев
-8.87%
1 год
7.17%
3 года*
4.82%
5 лет*
6.39%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и MTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-12.12%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
MTH
Meritage Homes Corporation		2.76%-12.32%-10.16%90.53%-24.46%47.38%35.53%66.42%-28.28%47.13%

Correlation

The correlation between LEN and MTH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г.

0.53

Over the past year, LEN and MTH have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

LEN:

$8.18

MTH:

$5.52

Коэффициент P/E

LEN:

10.93

MTH:

12.16

Коэффициент P/S

LEN:

0.67

MTH:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$34.13B

MTH:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$6.01B

MTH:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.95B

MTH:

$575.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Meritage Homes Corporation

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO
Часто сравнивают с MTH:
MTH с KBHMTH с DHIMTH с IWMMTH с BCCMTH с COSTMTH с OMTH с VOO

Доходность на риск

LEN vs. MTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MTH
Ранг доходности на риск MTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c MTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Meritage Homes Corporation (MTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENMTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.19

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.60

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.26

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.50

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN vs. MTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MTH равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и MTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.19

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LEN и MTH

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, примерно равная максимальной просадке MTH в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и MTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-93.22%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-27.68%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-42.95%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-46.77%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-64.27%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.55%

-34.85%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.28%

-47.59%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.38%

14.29%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и MTH

Lennar Corporation (LEN) и Meritage Homes Corporation (MTH) имеют волатильность 10.10% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

10.51%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

26.48%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.21%

38.61%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.45%

38.71%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

42.51%

-5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и MTH

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности MTH в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.24%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
MTH
Meritage Homes Corporation		2.64%2.61%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и MTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Meritage Homes Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.37B
1.12B
(LEN) Общая выручка
(MTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и MTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Meritage Homes Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.3%
17.4%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

MTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.80M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.40M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

MTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.31M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

LEN and MTH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTH has higher volatility (10.51%) compared to LEN (10.10%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs MTH's -93.22%.

MTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и MTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор