PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN-B с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN-B с ALLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEN-B (Lennar Corporation) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while ALLY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LEN-B returned 11.40%/yr vs 11.91%/yr for ALLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN-B и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN-B) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN-B показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEN-B имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции ALLY немного впереди с 11.91%.

LEN-B

1 день
2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-23.84%
1 год
-13.68%
3 года*
0.04%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.40%

ALLY

1 день
3.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
23.60%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN-B и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN-B
Lennar Corporation		-4.64%-22.92%-0.04%82.02%-20.04%58.29%38.63%43.24%-39.16%53.36%
ALLY
Ally Financial Inc.		-5.05%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between LEN-B and ALLY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.36

The correlation between LEN-B and ALLY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LEN-B:

$8.18

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

LEN-B:

10.97

ALLY:

9.52

Коэффициент P/S

LEN-B:

0.67

ALLY:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

LEN-B:

$34.13B

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN-B:

$6.01B

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

LEN-B:

$2.95B

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с LEN-B:
LEN-B с LENLEN-B с VLOLEN-B с HDLEN-B с AMZNLEN-B с AONLEN-B с AAPLLEN-B с AXP
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с NUALLY с KEYALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD

Доходность на риск

LEN-B vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN-B
Ранг доходности на риск LEN-B: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN-B: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN-B: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN-B: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN-B c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEN-BALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.80

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.29

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.03

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

2.56

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN-B vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN-B на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ALLY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN-B и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEN-BALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.80

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.19

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LEN-B и ALLY

Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEN-BALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-66.24%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-23.04%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.66%

-31.60%

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.66%

-58.08%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-66.24%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-10.94%

-33.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-20.37%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

9.25%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN-B и ALLY

Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEN-BALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

9.45%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

22.02%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

29.60%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

38.52%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.90%

39.59%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN-B и ALLY

Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ALLY в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		2.83%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
LEN-B
Lennar Corporation		2.23%2.10%1.51%1.12%2.01%1.05%1.02%0.36%0.51%0.30%0.46%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN-B и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.37B
3.89B
(LEN-B) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN-B и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.3%
49.0%
Активы портфеля
LEN-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

LEN-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

LEN-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

LEN-B and ALLY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN-B has higher volatility (10.77%) compared to ALLY (9.45%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs ALLY's -66.24%.

ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN-B и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор