PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN-B с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN-B с AON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEN-B (Lennar Corporation) and AON (Aon plc) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, LEN-B returned 11.40%/yr vs 12.46%/yr for AON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN-B и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN-B) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN-B показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.46% соответственно.

LEN-B

1 день
2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-23.84%
1 год
-13.68%
3 года*
0.04%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.40%

AON

1 день
2.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
-12.73%
3 года*
1.90%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN-B и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN-B
Lennar Corporation		-4.64%-22.92%-0.04%82.02%-20.04%58.29%38.63%43.24%-39.16%53.36%
AON
Aon plc		-8.25%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%

Correlation

The correlation between LEN-B and AON is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2003 г.

0.34

The correlation between LEN-B and AON shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LEN-B:

$8.18

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

LEN-B:

10.97

AON:

17.70

Коэффициент P/S

LEN-B:

0.67

AON:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

LEN-B:

$34.13B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN-B:

$6.01B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

LEN-B:

$2.95B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Aon plc

Часто сравнивают с LEN-B:
LEN-B с LENLEN-B с VLOLEN-B с HDLEN-B с AMZNLEN-B с AAPLLEN-B с ALLYLEN-B с AXP
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

LEN-B vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN-B
Ранг доходности на риск LEN-B: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN-B: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN-B: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN-B: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN-B c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEN-BAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.54

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.59

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.74

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.38

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN-B vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN-B на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN-B и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEN-BAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LEN-B и AON

Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEN-BAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-69.05%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-17.28%

-23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.66%

-23.84%

-26.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.66%

-25.38%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-38.73%

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-20.39%

-24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-13.67%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

9.29%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN-B и AON

Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEN-BAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.12%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

19.39%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

23.81%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

23.10%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.90%

23.44%

+14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN-B и AON

Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AON в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.95%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
LEN-B
Lennar Corporation		2.23%2.10%1.51%1.12%2.01%1.05%1.02%0.36%0.51%0.30%0.46%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN-B и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.37B
5.03B
(LEN-B) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN-B и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.3%
52.5%
Активы портфеля
LEN-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

LEN-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

LEN-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

LEN-B and AON have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN-B has higher volatility (10.77%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs AON's -69.05%.

LEN-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN-B и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор