Сравнение LEN-B с HD
LEN-B (Lennar Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEN-B in Residential Construction, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, LEN-B returned 10.08%/yr vs 12.51%/yr for HD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.51% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -22.36%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.08%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам LEN-B и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -9.45% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between LEN-B and HD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г. | 0.52 |
The correlation between LEN-B and HD shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$21.52B
HD:
$347.02B
LEN-B:
$7.91
HD:
$14.08
LEN-B:
10.72
HD:
24.72
LEN-B:
0.64
HD:
2.08
LEN-B:
$32.74B
HD:
$166.59B
LEN-B:
$1.72B
HD:
$55.19B
LEN-B:
$2.36B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. HD — Ранг доходности на риск
LEN-B
HD
Сравнение LEN-B c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN-B | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.00 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.00 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и HD
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -70.46% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -28.81% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -28.84% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -34.73% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -37.99% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -16.13% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -20.59% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.94% | 15.26% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и HD
Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 9.33% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 18.97% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 24.84% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 24.40% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 24.96% | +13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и HD
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
LEN-B Lennar Corporation | 2.36% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и HD
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and HD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN-B has higher volatility (11.96%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор