PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN-B с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN-B с HD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEN-B (Lennar Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEN-B in Residential Construction, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, LEN-B returned 11.40%/yr vs 11.82%/yr for HD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEN-B и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN-B) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN-B показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEN-B имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции HD немного впереди с 11.82%.

LEN-B

1 день
2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-23.84%
1 год
-13.68%
3 года*
0.04%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.40%

HD

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-14.03%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.45%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN-B и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN-B
Lennar Corporation		-4.64%-22.92%-0.04%82.02%-20.04%58.29%38.63%43.24%-39.16%53.36%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.64%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between LEN-B and HD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2003 г.

0.52

The correlation between LEN-B and HD shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LEN-B:

$8.18

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

LEN-B:

10.97

HD:

22.02

Коэффициент P/S

LEN-B:

0.67

HD:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

LEN-B:

$34.13B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN-B:

$6.01B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

LEN-B:

$2.95B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с LEN-B:
LEN-B с LENLEN-B с VLOLEN-B с AMZNLEN-B с AAPLLEN-B с ALLYLEN-B с AONLEN-B с AXP
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

LEN-B vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN-B
Ранг доходности на риск LEN-B: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN-B: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN-B: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN-B: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN-B c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEN-BHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.60

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.76

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.49

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.01

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN-B vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN-B на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN-B и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEN-BHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.68

-0.54

Просадки

Сравнение просадок LEN-B и HD

Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEN-BHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-70.46%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-28.81%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.66%

-28.84%

-21.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.66%

-34.73%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-37.99%

-24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-25.31%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-20.60%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

13.91%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN-B и HD

Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEN-BHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.04%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

17.68%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

23.41%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

24.05%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.90%

24.81%

+13.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN-B и HD

Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности HD в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		3.73%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
LEN-B
Lennar Corporation		2.23%2.10%1.51%1.12%2.01%1.05%1.02%0.36%0.51%0.30%0.46%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN-B и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
9.37B
41.77B
(LEN-B) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN-B и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
16.3%
33.0%
Активы портфеля
LEN-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

LEN-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

LEN-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

LEN-B and HD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN-B has higher volatility (10.77%) compared to HD (7.04%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs HD's -70.46%.

LEN-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN-B и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор