Сравнение LEN-B с AMZN
LEN-B (Lennar Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEN-B in Residential Construction, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, LEN-B returned 11.40%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.45% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.40%
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам LEN-B и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -4.64% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between LEN-B and AMZN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2003 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between LEN-B and AMZN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$8.18
AMZN:
$8.37
LEN-B:
10.97
AMZN:
30.32
LEN-B:
0.67
AMZN:
3.71
LEN-B:
$34.13B
AMZN:
$742.78B
LEN-B:
$6.01B
AMZN:
$348.59B
LEN-B:
$2.95B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LEN-B
AMZN
Сравнение LEN-B c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEN-B | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.04 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.49 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEN-B | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.75 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и AMZN
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -94.40% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -21.74% | -18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -30.88% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -56.15% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -56.15% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -7.71% | -37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -28.12% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 9.03% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и AMZN
Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 7.43% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 20.40% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 30.03% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 35.51% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 32.46% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и AMZN
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN-B Lennar Corporation | 2.23% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и AMZN
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and AMZN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN-B has higher volatility (10.77%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор