Сравнение LEN-B с VLO
LEN-B (Lennar Corporation) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while VLO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, LEN-B returned 10.08%/yr vs 24.17%/yr for VLO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 86.46%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 10.08% против 24.17% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -22.36%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.08%
VLO
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 22.99%
- 6 месяцев
- 64.44%
- С начала года
- 86.46%
- 1 год
- 115.06%
- 3 года*
- 42.26%
- 5 лет*
- 40.42%
- 10 лет*
- 24.17%
Сравнение доходности по годам LEN-B и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -9.45% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
VLO Valero Energy Corporation | 86.46% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Correlation
The correlation between LEN-B and VLO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between LEN-B and VLO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$21.52B
VLO:
$89.16B
LEN-B:
$7.91
VLO:
$13.87
LEN-B:
10.72
VLO:
21.65
LEN-B:
0.64
VLO:
0.72
LEN-B:
$32.74B
VLO:
$126.17B
LEN-B:
$1.72B
VLO:
$12.45B
LEN-B:
$2.36B
VLO:
$9.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. VLO — Ранг доходности на риск
LEN-B
VLO
Сравнение LEN-B c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN-B | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 9.55 | -9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 22.66 | -23.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и VLO
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -87.50% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -12.12% | -28.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -41.22% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -41.22% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -71.88% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -0.39% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -34.19% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.94% | 5.10% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и VLO
Lennar Corporation (LEN-B) и Valero Energy Corporation (VLO) имеют волатильность 11.96% и 12.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 12.04% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 27.72% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 36.12% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 36.98% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 40.52% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и VLO
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VLO в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | 2.36% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.55% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и VLO
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and VLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (12.04%) compared to LEN-B (11.96%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор