Сравнение LEN-B с VLO
LEN-B (Lennar Corporation) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while VLO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, LEN-B returned 11.40%/yr vs 21.30%/yr for VLO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 60.74%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.30% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.40%
VLO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 60.74%
- 6 месяцев
- 49.57%
- 1 год
- 109.79%
- 3 года*
- 38.00%
- 5 лет*
- 29.69%
- 10 лет*
- 21.30%
Сравнение доходности по годам LEN-B и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -4.64% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
VLO Valero Energy Corporation | 60.74% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Correlation
The correlation between LEN-B and VLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between LEN-B and VLO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$8.18
VLO:
$13.77
LEN-B:
10.97
VLO:
18.80
LEN-B:
0.67
VLO:
0.63
LEN-B:
$34.13B
VLO:
$126.17B
LEN-B:
$6.01B
VLO:
$12.45B
LEN-B:
$2.95B
VLO:
$9.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. VLO — Ранг доходности на риск
LEN-B
VLO
Сравнение LEN-B c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEN-B | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 7.78 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 19.39 | -20.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.17 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.81 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и VLO
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -87.50% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -14.19% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -41.22% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -41.22% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -71.88% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -0.99% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -34.27% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 5.68% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и VLO
Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN-B) составляет 10.77%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 12.26% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 27.31% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 35.00% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 36.92% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 40.39% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и VLO
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VLO в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | 2.23% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и VLO
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and VLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (12.26%) compared to LEN-B (10.77%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор