Сравнение LEN-B с AXP
LEN-B (Lennar Corporation) and AXP (American Express Company) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LEN-B returned 11.84%/yr vs 20.70%/yr for AXP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 11.84% против 20.70% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.84%
AXP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам LEN-B и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -3.16% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
AXP American Express Company | -6.90% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between LEN-B and AXP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г. | 0.42 |
The correlation between LEN-B and AXP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$22.12B
AXP:
$235.00B
LEN-B:
$7.91
AXP:
$16.23
LEN-B:
11.53
AXP:
21.11
LEN-B:
0.69
AXP:
2.87
LEN-B:
$32.74B
AXP:
$82.41B
LEN-B:
$1.72B
AXP:
$68.81B
LEN-B:
$2.36B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. AXP — Ранг доходности на риск
LEN-B
AXP
Сравнение LEN-B c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN-B | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.51 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.09 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и AXP
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -83.91% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -23.90% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -28.76% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -31.55% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -49.64% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -10.52% | -33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -22.04% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 11.31% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и AXP
Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 7.51% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 20.17% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 26.35% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 29.47% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 31.79% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и AXP
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности AXP в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
LEN-B Lennar Corporation | 2.19% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и AXP
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and AXP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN-B has higher volatility (13.09%) compared to AXP (7.51%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор