Сравнение DHI с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или TOL.
Доходность
Сравнение доходности DHI и TOL
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 49.64%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 21.79% против 17.32% соответственно.
DHI
7.21%
-16.74%
7.11%
27.54%
25.87%
21.79%
TOL
49.64%
-3.12%
17.19%
80.66%
32.33%
17.32%
Фундаментальные показатели
| DHI | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.44B | $15.33B |
| EPS | $14.33 | $14.48 |
| Цена/прибыль | 11.29 | 10.49 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.80B | $7.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.54B | $2.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.24B | $1.49B |
Основные характеристики
| DHI | TOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.25 |
| Коэф-т Мартина | 3.43 | 12.11 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 6.65% |
| Дневная вол-ть | 32.84% | 34.56% |
| Макс. просадка | -88.85% | -76.39% |
| Текущая просадка | -17.79% | -4.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DHI и TOL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и TOL
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TOL в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.99% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и TOL
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и TOL
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности