PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHI с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHI с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DHI и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHI и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHI
D.R. Horton, Inc.		-3.74%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHI имеют среднегодовую доходность 17.66%, а акции FNCMX немного отстают с 16.86%.

DHI

1 день
0.75%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-19.35%
1 год
9.79%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.66%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D.R. Horton, Inc.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с TOLDHI с PHMDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с SPYG
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

DHI vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHI c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.10

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.70

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.92

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

7.03

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHI vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между DHI и FNCMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и FNCMX

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DHI и FNCMX

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-55.08%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-13.25%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-35.64%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-35.64%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-9.68%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-7.91%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

3.61%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и FNCMX

D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.98%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

13.04%

+11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.09%

23.31%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

22.47%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

22.01%

+13.52%