PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHI с TROW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DHI и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHI и TROW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHI
D.R. Horton, Inc.
-3.74%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
-10.91%-4.67%9.68%3.35%-42.24%34.91%28.11%35.61%-9.75%43.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHI:

$40.55B

TROW:

$19.63B

EPS

DHI:

$11.27

TROW:

$9.91

Коэффициент P/E

DHI:

12.27

TROW:

9.07

Коэффициент P/S

DHI:

1.22

TROW:

2.70

Коэффициент P/B

DHI:

1.69

TROW:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$33.52B

TROW:

$7.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$7.80B

TROW:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$4.46B

TROW:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 17.66% против 5.79% соответственно.


DHI

1 день
0.75%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-19.35%
1 год
9.79%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.66%

TROW

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-8.65%
1 год
2.66%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-8.29%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


D.R. Horton, Inc.

T. Rowe Price Group, Inc.

Доходность на риск

DHI vs. TROW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHI
Ранг доходности на риск DHI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 4949
Ранг коэф-та Мартина

TROW
Ранг доходности на риск TROW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHI c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHITROWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.09

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.35

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.16

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.40

+0.36

DHI vs. TROW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TROW равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHITROWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между DHI и TROW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и TROW

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TROW в 5.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.23%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.69%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Просадки

Сравнение просадок DHI и TROW

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и TROW.


Загрузка...

Показатели просадок


DHITROWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-67.43%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-19.76%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-58.16%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-58.16%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-50.63%

+21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-16.54%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

7.76%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и TROW

D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHITROWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.33%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

18.17%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.09%

29.70%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

30.49%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

29.99%

+5.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.89B
1.93B
(DHI) Общая выручка
(TROW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и TROW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.2%
0
Активы портфеля
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

TROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

TROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

TROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 547.10M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.