PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHI с NVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHI с NVR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и NVR, Inc. (NVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или NVR.

Корреляция

Корреляция между DHI и NVR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DHI и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHI:

-0.62

NVR:

-0.28

Коэф-т Сортино

DHI:

-0.45

NVR:

-0.05

Коэф-т Омега

DHI:

0.95

NVR:

0.99

Коэф-т Кальмара

DHI:

-0.37

NVR:

-0.13

Коэф-т Мартина

DHI:

-0.67

NVR:

-0.25

Индекс Язвы

DHI:

22.51%

NVR:

16.12%

Дневная вол-ть

DHI:

34.46%

NVR:

26.11%

Макс. просадка

DHI:

-88.85%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

DHI:

-36.85%

NVR:

-26.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHI:

$37.50B

NVR:

$21.64B

EPS

DHI:

$13.19

NVR:

$469.48

Коэффициент P/E

DHI:

9.25

NVR:

15.27

Коэффициент PEG

DHI:

1.61

NVR:

4.89

Коэффициент P/S

DHI:

1.06

NVR:

2.01

Коэффициент P/B

DHI:

1.60

NVR:

5.47

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$35.32B

NVR:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$9.01B

NVR:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$5.55B

NVR:

$2.09B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHI показывает доходность -11.21%, а NVR немного ниже – -11.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHI имеют среднегодовую доходность 18.00%, а акции NVR немного впереди с 18.37%.

DHI

С начала года

-11.21%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-24.18%

1 год

-20.90%

5 лет

22.49%

10 лет

18.00%

NVR

С начала года

-11.40%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-21.06%

1 год

-7.32%

5 лет

21.06%

10 лет

18.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHI и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHI c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и NVR

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.22%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHI и NVR

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что меньше максимальной просадки NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и NVR

D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.73B
2.35B
(DHI) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
24.6%
21.9%
(DHI) Валовая рентабельность
(NVR) Валовая рентабельность
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.07M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 376.67M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.58M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.