PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с XEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с XEMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor while XEMD tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LEMB returned 6.09%/yr vs 11.23%/yr for XEMD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и XEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.75%.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

XEMD

1 день
-0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.88%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и XEMD

2026 (YTD)2025202420232022
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%2.46%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.75%13.98%8.77%10.26%1.82%

Correlation

The correlation between LEMB and XEMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.59

The correlation between LEMB and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с GABFXEMD с PIMIX

Доходность на риск

LEMB vs. XEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c XEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBXEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.57

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.88

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.39

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

15.27

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. XEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа XEMD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и XEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBXEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.57

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.39

-1.35

Просадки

Сравнение просадок LEMB и XEMD

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и XEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-10.01%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.52%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-4.31%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.37%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-1.26%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.78%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и XEMD

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.43%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

3.70%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

4.66%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

6.88%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

6.88%

+2.41%

Сравнение комиссий LEMB и XEMD

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и XEMD

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XEMD в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.82%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and XEMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.09%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs XEMD's -10.01%.

On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 6.09% for LEMB. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.

XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 2.41% for LEMB.

LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.29% for XEMD.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и XEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор