Сравнение LEMB с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
LEMB и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | 2.46% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и XEMD
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
LEMB vs. XEMD — Ранг доходности на риск
LEMB
XEMD
Сравнение LEMB c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.65 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.17 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 13.31 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.32 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и XEMD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и XEMD
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и XEMD
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -10.01% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -3.52% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.46% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -1.29% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.84% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и XEMD
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.45% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 3.39% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 5.81% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.94% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 6.94% | +2.39% |