Сравнение LEMB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
LEMB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.04% против 28.39% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и SOXX
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
LEMB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
LEMB
SOXX
Сравнение LEMB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.63 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.44 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 16.46 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и SOXX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и SOXX
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и SOXX
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -70.21% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -18.27% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -45.75% | +20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -45.75% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.95% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -20.10% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.92% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и SOXX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 12.83% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 26.41% | -21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 40.12% | -33.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 35.48% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 32.98% | -23.65% |