PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с JPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с JPMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor while JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEMB returned 0.59%/yr vs 1.42%/yr for JPMB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у JPMB с доходностью 1.60%.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

JPMB

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
11.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и JPMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-11.40%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.60%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%

Correlation

The correlation between LEMB and JPMB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.55

The correlation between LEMB and JPMB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY

Доходность на риск

LEMB vs. JPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBJPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.18

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.19

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.50

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

10.66

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. JPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа JPMB равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBJPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.28

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LEMB и JPMB

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и JPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBJPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-26.33%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-4.61%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-7.53%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-26.16%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.38%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-7.06%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.08%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и JPMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBJPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.90%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

4.37%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

5.29%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

8.94%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

9.65%

-0.36%

Сравнение комиссий LEMB и JPMB

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и JPMB

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JPMB в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.80%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and JPMB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.09%) compared to JPMB (1.90%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs JPMB's -26.33%.

On 5-year performance, JPMB leads with 1.42% vs 0.59% for LEMB. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JPMB has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPMB has performed better with a 1.42% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

JPMB has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.41% for LEMB.

LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.39% for JPMB.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и JPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор