Сравнение LEMB с JPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).
LEMB и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и JPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -11.40% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.85% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LEMB на уровне -1.85% и JPMB на уровне -1.85%.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
JPMB
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и JPMB
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.
Доходность на риск
LEMB vs. JPMB — Ранг доходности на риск
LEMB
JPMB
Сравнение LEMB c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.27 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.80 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.89 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.38 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.24 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и JPMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и JPMB
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JPMB в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.24% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и JPMB
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и JPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -26.33% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -4.61% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.16% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -3.52% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -7.19% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.18% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и JPMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.02% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.78% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 6.61% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 8.93% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 9.71% | -0.38% |