PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с PCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с PCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

JPMB и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPMB и PCY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		-1.42%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%.

JPMB

1 день
0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.13%
1 год
8.51%
3 года*
6.69%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с BAC
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX

Сравнение комиссий JPMB и PCY

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Доходность на риск

JPMB vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBPCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.68

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

6.12

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.04

Корреляция

Корреляция между JPMB и PCY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и PCY

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности PCY в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		6.21%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и PCY

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и PCY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMBPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-49.13%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.32%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-37.17%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.99%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.03%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.75%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и PCY

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMBPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.03%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.37%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

10.22%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

13.16%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

12.92%

-3.21%