PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение JPMB с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с PCY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

JPMB и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или PCY.

Корреляция

Корреляция между JPMB и PCY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности JPMB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.34%
-6.15%
JPMB
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.17

PCY:

-0.09

Коэф-т Сортино

JPMB:

0.29

PCY:

-0.05

Коэф-т Омега

JPMB:

1.04

PCY:

0.99

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.10

PCY:

-0.06

Коэф-т Мартина

JPMB:

0.60

PCY:

-0.36

Индекс Язвы

JPMB:

2.13%

PCY:

2.98%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.53%

PCY:

11.39%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

JPMB:

-9.42%

PCY:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -2.16%.

JPMB

С начала года

-0.55%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-3.34%

1 год

2.73%

5 лет

1.61%

10 лет

N/A

PCY

С начала года

-2.16%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-6.15%

1 год

0.79%

5 лет

0.70%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Сравнение комиссий JPMB и PCY

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.17
PCY: -0.09
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 0.29
PCY: -0.05
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMB: 1.04
PCY: 0.99
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 0.10
PCY: -0.06
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
JPMB: 0.60
PCY: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа PCY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.09
JPMB
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и PCY

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности PCY в 6.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.23%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.90%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и PCY

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.42%
-14.53%
JPMB
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и PCY

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 4.11%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.11%
6.68%
JPMB
PCY

Пользовательские портфели с JPMB или PCY

Bond funds
1%
YTD
EDV
VCIT
BSV
USFR
SGOV
IEF
IEI
TUA
BND
VGIT
BNDX
VTIP
VGLT
SCHP
PCY
IAGG
CALY
International ETFs
0%
YTD
VEU
VXUS
IXUS
IEFA
IEMG
IGOV
VEA
EFA
VIGI
VWO
VYMI
JPMB
IGRO
IMTM
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
337

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
51

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
337