PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с ISHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG).

LEMB и ISHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции LEMB превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 1.04% против -0.23% соответственно.

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOO

Сравнение комиссий LEMB и ISHG

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.

ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBISHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.94

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.49

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.43

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

3.99

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.94

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.09

+0.11

Корреляция

Корреляция между LEMB и ISHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и ISHG

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ISHG в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и ISHG

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и ISHG.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-37.24%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-5.02%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-24.15%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-25.56%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-23.17%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-18.40%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.79%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и ISHG

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.60%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.30%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

7.73%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.56%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

6.95%

+2.38%