PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEMB с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с ISHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB returned 1.01%/yr vs -0.14%/yr for ISHG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции LEMB превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 1.01% против -0.14% соответственно.

LEMB

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.00%
1 год
7.69%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.01%

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.00%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between LEMB and ISHG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.50

Over the past year, LEMB and ISHG have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L

Доходность на риск

LEMB vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEMBISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.01

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.03

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.02

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

-0.03

+4.21

LEMB vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEMB и ISHG

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-37.24%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-5.02%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-8.21%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-22.29%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-25.56%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-23.10%

+18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-18.46%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.34%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и ISHG

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 1.19%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.69%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

4.97%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

6.51%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

7.59%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

6.92%

+2.25%

Сравнение комиссий LEMB и ISHG

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и ISHG

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ISHG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.39%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and ISHG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.69%) compared to LEMB (1.19%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs ISHG's -37.24%.

On 10-year performance, LEMB leads with 1.01% vs -0.14% for ISHG. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LEMB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEMB has performed better with a 1.01% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

LEMB has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.47% for ISHG.

LEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while ISHG is International Government Bonds. LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.35% for ISHG.

LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор