Сравнение ISHG с VETY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L).
ISHG и VETY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. VETY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISHG или VETY.L.
Основные характеристики
| ISHG | VETY.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.26% | -3.64% |
| Дох-ть за 1 год | -1.80% | -0.18% |
| Дох-ть за 3 года | -5.32% | -5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.08% | -1.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 6.79% | 7.01% |
| Макс. просадка | -37.26% | -26.39% |
| Current Drawdown | -30.73% | -22.80% |
Корреляция
Корреляция между ISHG и VETY.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и VETY.L
С начала года, ISHG показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у VETY.L с доходностью -3.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHG и VETY.L
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VETY.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISHG c VETY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и VETY.L
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VETY.L в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.19% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% | 0.42% | 0.20% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.91% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.55% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISHG и VETY.L
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VETY.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VETY.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и VETY.L
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.