- ISIN
- US4642881258
- CUSIP
- 464288125
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 21 янв. 2009 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index (Spliced)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $826M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 66K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции ISHG — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISHG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) показал доход в 0.29% с начала года и 1.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISHG составила -0.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- -0.09%
- Всё время*
- -0.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ISHG по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ISHG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2009 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 дек. 2009 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | -0.05% | -3.05% | 2.46% | -0.07% | -2.25% | 1.11% | 0.51% | 0.29% | ||||
| 2025 | 0.49% | 0.75% | 3.18% | 5.20% | 0.41% | 2.99% | -3.66% | 3.17% | 0.11% | -1.45% | 0.35% | 1.32% | 13.31% |
| 2024 | -2.36% | -0.48% | -0.20% | -1.83% | 2.16% | -0.86% | 1.87% | 2.98% | 1.47% | -3.10% | -1.30% | -2.37% | -4.16% |
| 2023 | 1.87% | -3.67% | 2.83% | 0.70% | -2.53% | 0.48% | 1.52% | -1.49% | -2.41% | -0.41% | 4.19% | 2.97% | 3.76% |
| 2022 | -1.37% | -0.09% | -2.09% | -5.24% | 1.08% | -3.60% | -0.11% | -3.38% | -4.51% | 1.15% | 5.47% | 1.67% | -10.95% |
| 2021 | -0.94% | -0.38% | -2.87% | 2.09% | 0.95% | -2.36% | -0.01% | -0.29% | -1.75% | -0.16% | -1.41% | -0.06% | -7.05% |
Метрики бенчмарка
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF has an annualized alpha of -1.37%, beta of 0.08, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2009.
- This ETF participated in 35.97% of S&P 500 Index downside but only 12.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.37%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 12.26%
- Участие в снижении
- 35.97%
Комиссия
Комиссия ISHG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISHG имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.50 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 10.58 | -9.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $1.72 | $0.13 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.39 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 37.24%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF составляет 22.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.24%сент. 2022 г. | 11y 4mo | — | 15y 3moмай 2011 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-15.06%июнь 2010 г. | 6mo 7d | 9mo 17d | 1y 3moдек. 2009 г. - март 2011 г. | — |
-5.65%март 2009 г. | 1mo 9d | 10d | 1mo 19dянв. 2009 г. - март 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.09%апр. 2009 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dмарт 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-3.93%июнь 2009 г. | 12d | 1mo 7d | 1mo 19dиюнь 2009 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| ISHG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -56.78% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -18.90% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -25.43% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -33.92% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -0.17% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -10.69% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.14% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISHG
Добавьте iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISHG