PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642881258
CUSIP464288125
ЭмитентiShares
Дата выпуска21 янв. 2009 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияInternational Government Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ISHG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ISHG с BWZ, ISHG с FLIA, ISHG с SHY, ISHG с TLT, ISHG с VETY.L, ISHG с GRNB, ISHG с VOO, ISHG с AGG, ISHG с BNDX, ISHG с VWRL.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96%
14.05%
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF показал доход в -2.16% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF составила -1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.16%25.45%
1 месяц-2.78%2.91%
6 месяцев0.97%14.05%
1 год3.46%35.64%
5 лет (среднегодовая)-1.76%14.13%
10 лет (среднегодовая)-1.77%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.36%-0.48%-0.20%-1.83%2.16%-0.86%1.87%2.98%1.47%-3.10%-2.16%
20231.87%-3.67%2.83%0.70%-2.53%0.48%1.52%-1.49%-2.41%-0.41%4.19%2.97%3.76%
2022-1.37%-0.09%-2.09%-5.24%1.08%-3.60%-0.11%-3.38%-4.51%1.15%5.47%1.67%-10.95%
2021-0.94%-0.38%-2.87%2.09%0.95%-2.36%-0.01%-0.29%-1.75%-0.16%-1.41%-0.06%-7.05%
2020-1.04%-0.23%-1.39%0.47%0.63%1.24%3.89%1.03%-1.60%-0.31%2.23%2.47%7.48%
20190.58%-0.99%-0.63%-0.43%0.00%1.71%-1.66%-0.30%-0.87%1.65%-1.28%1.67%-0.65%
20183.42%-0.92%0.51%-2.26%-2.15%-0.76%0.01%-0.47%-0.73%-1.58%0.03%1.44%-3.54%
20173.23%-0.79%0.56%1.16%1.79%1.47%3.05%0.29%-1.07%-1.14%1.26%0.71%10.91%
2016-0.70%2.15%3.77%1.61%-2.48%0.93%0.87%-0.87%1.39%-2.95%-3.84%-1.71%-2.12%
2015-3.81%-1.08%-2.86%3.38%-2.32%1.12%-1.74%1.38%-0.09%-0.79%-2.94%2.04%-7.71%
2014-0.43%2.13%-0.04%0.71%-0.80%0.60%-1.81%-1.43%-4.07%-1.47%-1.52%-2.31%-10.08%
20130.29%-2.65%-1.37%1.31%-2.19%-0.86%2.07%-0.63%2.41%0.17%-0.32%-0.69%-2.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISHG среди ETFs на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ISHG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISHG, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ISHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
2.90
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.13$0.00$1.01$0.00$0.00$1.43$0.39$0.00$0.07$0.35$0.19

Дивидендный доход

0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2014$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.11$0.35
2013$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.09$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.95%
-0.29%
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 37.26%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF составляет 29.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.26%5 мая 2011 г.284227 сент. 2022 г.
-15.06%2 дек. 2009 г.1287 июн. 2010 г.19921 мар. 2011 г.327
-5.65%29 янв. 2009 г.229 мар. 2009 г.819 мар. 2009 г.30
-4.09%20 мар. 2009 г.2120 апр. 2009 г.138 мая 2009 г.34
-3.93%3 июн. 2009 г.915 июн. 2009 г.2622 июл. 2009 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
3.86%
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)